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设标准二元正态分布
(
X
,
Y
)
(X,Y)
(X,Y)概率密度为:
p
(
x
,
y
)
=
1
2
π
exp
(
−
x
2
+
y
2
2
)
p(x,y)=\frac{1}{2\pi}\exp(-\frac{x^2+y^2}{2})
p(x,y)=2π1exp(−2x2+y2)
设夹角
Θ
=
arctan
(
Y
/
X
)
\Theta=\arctan(Y/X)
Θ=arctan(Y/X). 现在证明
Θ
∼
U
(
0
,
2
π
)
\Theta\sim U(0,2\pi)
Θ∼U(0,2π)服从均匀分布:
求
Θ
\Theta
Θ的累积概率分布,即在坐标系
x
O
y
xOy
xOy内的区域
D
=
{
θ
<
Θ
}
D=\{\theta<\Theta\}
D={θ<Θ}上进行二重积分:
P
(
θ
<
Θ
)
=
∯
D
p
(
x
,
y
)
d
x
d
y
=
∫
0
Θ
d
θ
∫
0
∞
p
(
x
(
r
,
θ
)
,
y
(
r
,
θ
)
)
r
d
r
P(\theta<\Theta)=\oiint_D p(x,y) dxdy=\int_0^\Theta d\theta\int_0^{\infin}p(x(r,\theta),y(r,\theta))rdr
P(θ<Θ)=∬Dp(x,y)dxdy=∫0Θdθ∫0∞p(x(r,θ),y(r,θ))rdr
以上用到极坐标变换
{
x
=
r
cos
θ
y
=
r
sin
θ
\begin{cases} x=r\cos{\theta}\\ y=r\sin{\theta} \end{cases}
{x=rcosθy=rsinθ
于是
∫
0
∞
p
(
x
(
r
,
θ
)
,
y
(
r
,
θ
)
)
r
d
r
=
∫
0
∞
1
2
π
exp
(
−
r
2
2
)
r
d
r
=
1
2
π
∫
0
∞
exp
(
−
r
2
2
)
d
r
2
2
=
−
1
2
π
exp
(
−
u
)
∣
0
∞
=
1
2
π
\int_0^{\infin}p(x(r,\theta),y(r,\theta))rdr=\int_0^{\infin}\frac{1}{2\pi}\exp(-\frac{r^2}{2})rdr\\ =\frac{1}{2\pi}\int_0^{\infin}\exp(-\frac{r^2}{2})d\frac{r^2}{2}=-\frac{1}{2\pi}\exp(-u)|_0^\infin=\frac{1}{2\pi}
∫0∞p(x(r,θ),y(r,θ))rdr=∫0∞2π1exp(−2r2)rdr=2π1∫0∞exp(−2r2)d2r2=−2π1exp(−u)∣0∞=2π1
即
P
(
θ
<
Θ
)
=
∫
0
Θ
1
2
π
d
θ
P(\theta<\Theta)=\int_0^\Theta \frac{1}{2\pi}d\theta
P(θ<Θ)=∫0Θ2π1dθ
故
θ
\theta
θ的概率密度为
p
(
θ
)
=
{
1
2
π
θ
∈
[
0
,
2
π
]
0
o
t
h
e
r
w
i
s
e
p(\theta)= \begin{cases} \frac{1}{2\pi}& \theta \in[0,2\pi]\\ 0& otherwise \end{cases}
p(θ)={2π10θ∈[0,2π]otherwise
即均匀分布.
以上证明用到了多重积分的知识,可在考研数一资料中查到