生成某一概率分布的数据

简单的举例：

下图是高斯分布的概率密度函数曲线

可以见到中间的任意小区间的概率大于两边的小区间的概率。

要生成这个概率密度函数f(x)的数据
（1）以x轴等长的将定义域分解成很多小区间，如分解为100个区间。
（2)以同样概率随机的选一个小区间，利用f(x)的积分计算这个小区间的概率值
(3)取一个均值分布0-1随机一个数，若这个数小于刚刚计算的概率，那么就把这个数据留下来。否则就不留。
不断的重复就可以得到符合这个分布的X。

原理

以相同的概率选取X的值或X一个邻域。
因为选了一个邻域后，这个邻域有概率值，表示X取这个区间内的值的概率Pi。因此再选一个均匀分布Y，随机一个数，若这个数小于Pi，那么Pi这个点就通过了。
这样的话概率密度大的区间最后得到的点就会多，而概率密度小的点或区间得到的点就会少。

依照以上的原理可以得到公式：

Fx(x)是已知概率分布函数。任取一个x的值，若FX(x)的值大于一个均匀分布，那么就留下，这个思路和这个公式相符。假如这样取的话，这个分布就是目标分布。
又因为：

所以FX^-1(U)和X的分布一样。

参考

具体的数学分析可以看：
http://www3.eng.cam.ac.uk/~ss248/G12-M01/Week1/ITM.pdf