CVX安装新版本Mosek求解器

在使用连续凸近似（SCA）求解优化问题时遇到了报错

Problem status : ILL_POSED 
Solution status : PRIMAL_ILLPOSED_CER

并且最后给出的结果为NaN。

在CVX论坛中找到一条回答

具体链接如下：
The status is failed

因为我使用的是CVX自带的Mosek求解器，其版本为9.1。因此考虑也可能是Mosek版本太低的缘故，故重新在Mosek官网下载安装了最新版的Mosek。故在此记录一下安装过程。

Mosek安装

Mosek下载

Mosek的下载网址如下：
Mosek Download

推荐安装Default Installers，只需要选择安装目录即可完成安装。
我选择的安装目录为：D:\Mosek

License申请

Mosek的License申请很简单，大学生可使用学校的邮箱免费获取，基本上申请后几分钟内就能收到邮件。申请链接如下：
License Apply

在申请的时候要选择“Request Personal Academic License”，之后填写相关信息，并在收到的邮件中进行确认即可。

得到Mosek.lic文件后，将其放到“C:\Users\你的用户名\mosek”目录下（如果没有这个目录，新建一个就好了）。比如说你的用户名为“admin”，则存放的位置为“C:\Users\admin\mosek\mosek.lic”。

到此就完成了Mosek的安装和License的申请，重启电脑后就能够正常使用了。

Matlab设置

添加路径

在环境设置中中点击设置路径，

在“设置路径”面板中右侧点击“添加并包含子文件夹”，将如下Mosek目录添加进去（两个选择一个添加即可）

<MSKHOME>/10.1/toolbox/r2017a
<MSKHOME>/10.1/toolbox/r2017aom

其中是Mosek安装目录，本例中为"D:\Mosek"。

这两个文件夹的区别在于：

• 文件夹r2017a会重写MATLAB自带求解线性规划函数linprog 和 二次凸优化函数quadprog
• 文件夹r2017aom不会重写Matlab自导的函数

CVX设置

首先运行

cvx_setup	

运行结束后，就将Mosek新版本的Solver添加进来了，如果添加失败，请重启计算机后重试。

之后运行

cvx_solver	

就能看到新安装的Mosek求解器了。

新安装的Mosek求解器Mosek_2和Mosek_3的版本号显示不准确。这是CVX的原因，并不影响实际调用。

Mosek卸载

如果以前安装了Mosek求解器,现在想卸载该版本Mosek。首先需要下载该版本的Mosek求解器的Default Installers安装文件。执行该安装文件,此时选择 Remove 就可以移除该版本的求解器了。