协方差矩阵计算性质推导

最新推荐文章于 2025-03-14 01:15:40 发布
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分类专栏： 数学基础
原文链接：https://zhidao.baidu.com/question/565572069073332924.html
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卡尔曼滤波器-先验估计、后验估计、卡尔曼增益、先验误差协方差矩阵、更新协方差矩阵公式详细数学推导 | 由卡尔曼滤波器推导扩展卡尔曼滤波器
小浪宝宝的博客
05-15 932
xk=Axk−1+Buk−1+wk−1zk=Hxk+vk \begin{align*} x_k&=Ax_{k-1}+Bu_{k-1}+w_{k-1}\\ z_k&=Hx_k+v_k \end{align*} xk​zk​​=Axk−1​+Buk−1​+wk−1​=Hxk​+vk​​   首先给出状态空间方程，其中xkx_kxk​是状态变量，AAA是状态矩阵，BBB是控制矩阵，uk−1u_{k-1}uk−1​是控制，wk−1w_{k-1}wk−1​是过程噪声，过程噪声是不可测的，是不确定性的一种表现，但是在自
为什么方差公式要用平方而不用绝对值_【视觉知识】机器视觉绕不过的协方差矩阵...
weixin_39992831的博客
12-31 640
作者：n次方链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/86624275来源：知乎统计学的基本概念学过概率统计的都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子都应该知道吧，一带而过。均值：标准差：方差：很显然，均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是很有限...
关于样本协方差矩阵的简单推导
Happy_code666的博客
09-29 8888
以下从数据样本中心化开始，简单讨论了数据样本的协方差矩阵的推导
关于协方差矩阵的理解
weixin_30522095的博客
09-09 1198
在《主成分分析》中，我们用到了协方差矩阵，但当时并没有对其进行深入的讨论。为此，本文将针对协方差矩阵做一个详细的介绍，其中包括协方差矩阵的定义、数学背景与意义以及计算公式的推导。 若需要本文完整的 PDF 文档，请点击《协方差矩阵详谈》进行下载！ 作者: peghoty 出处:http://blog.csdn.net/itplus/artic...
方差，协方差及协方差矩阵的计算
最新发布
dmf_fff的博客
03-14 708
σ2N1​i1∑N​xi​−μ2σ2Nxi​μμN1​∑i1N​xi​8574639599, 计算平均值为μ58574639599​83.2σ成绩​2585−83.5274−83.5263−83.5295−83.5299−83.52​177.05。
协方差矩阵推导
nijun1992的博客
05-16 2766
协方差定义：，其中分别为向量的均值。 设已知矩阵 则 样本自由度m-1，设，，则
协方差矩阵相关概念、性质、应用意义及矩阵特征向量的用处
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小勺挖泰山的博客
09-10 4万+
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协方差矩阵的向量表示推导
zhengjihao的博客
09-19 1万+
多维随机变量的协方差矩阵 对多维随机变量X=[X1,X2,…,Xn]TX=[X_1,X_2,\dots,X_n]^T，我们往往需要计算各维度之间的协方差，这样协方差就组成了一个n×nn\times n的矩阵，称为协方差矩阵。协方差矩阵是一个对角矩阵，对角线上的元素是各维度上随机变量的方差。 我们定义协方差为Σ\Sigma, 矩阵内的元素Σij\Sigma_{ij}为 Σ=cov(Xi,Xj)=
python协方差矩阵_协方差矩阵的python实现
weixin_39611275的博客
12-13 5563
学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子都应该知道吧，一带而过。 很显然，均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是很有限的，而标准差给我们描述的则是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均。以这两个集合为例，[0，8，12，20]和[8，9，11，12]，两个集合...
lda 协方差矩阵_协方差矩阵概念及计算
weixin_39577908的博客
12-19 513
理解协方差矩阵的关键就在于牢记它计算的是不同维度之间的协方差，而不是不同样本之间，拿到一个样本矩阵，我们最先要明确的就是一行是一个样本还是一个维度，心中明确这个整个计算过程就会顺流而下，这么一来就不会迷茫了浅谈协方差矩阵今天看论文的时候又看到了协方差矩阵这个破东西，以前看模式分类的时候就特困扰，没想到现在还是搞不清楚，索性开始查协方差矩阵的资料，恶补之后决定马上记录下来，嘿嘿~本文我将用自认为循序...
【概率论理论】协方差，协方差矩阵理论(机器学习)
qq_53271322的博客
12-06 1925
  在许多机器学习算法中需要求出两个分量间相互关系的信息。协方差就是描述这种相互关联程度的一个特征数。相关系数矩阵是标准后的协方差矩阵。
协方差矩阵与PCA原理深入剖析
qq_41978536的博客
04-24 2219
一、协方差矩阵 首先，协方差矩阵一定是实对称阵。 一个维度上方差的定义： 协方差的定义： 协方差就是计算了两个维度之间的相关性，即这个样本的这两个维度之间有没有关系。 协方差为0，证明这两个维度之间没有关系，协方差为正，两个正相关，为负则负相关。 协方差矩阵的定义： 对n个维度，任意两个维度都计算一个协方差，组成矩阵，定义如下： 直观的对于一个含有x,y,z三个维度的样本，协方差矩阵如下： ...
白纸推导协方差与协方差矩阵
三年研究生能改变多少
01-17 1291
在PCA里，协方差矩阵是一个重要的概念。这里关于协方差矩阵我做一点笔记，其中我并没有做m个n维向量类似的推导。采用4维以及10维来说明，这样好看一点，其实是一样的。 1.基础篇推导 谨记：下面的a，b，c，d都是属性值。我们说协方差都是研究的属性之间的相关性独立性等，而不是样本之间的。 也即：研究列之间的关系。不研究行与行的关系。(这里一行就是一个样本,一行自然有好几列，那么每个列都是一个属性值。...
协方差矩阵公式推导
weixin_30877493的博客
05-10 1113
已知n维随机变量\(\vec{X}=(X_{1},X_{2},...,X_{n})\)的协方差矩阵为\(C = \begin{bmatrix}c_{11} & c_{12} & ... & c_{1n} \\c_{21} & c_{22} & ... & c_{2n} \\. & .& &.\\. & .&a...
统计篇（四）-- 协方差矩阵的理解
CarpeDiem
03-26 1万+
协方差矩阵在统计学和机器学习中随处可见，一般而言，可视作方差和协方差两部分组成，即方差构成了对角线上的元素，协方差构成了非对角线上的元素。本文将针对协方差矩阵做一个详细的介绍，其中包括协方差矩阵的定义、数学背景与意义、计算公式的推导、几何解释。
协方差及其相关性质
weixin_56273009的博客
04-06 654
协方差
【转】多维高斯概率密度函数对协方差矩阵求导
abc_xian的博客
06-24 1663
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