0 起源
美国《旧金山纪事报》曾做大猩猩选股实验。把各种股票代码写在一块纸板上,让大猩猩向写有股票代码的纸板投标,用此方法让大猩猩挑选出5只股票。然后用大猩猩挑选的股票组合与《华尔街日报》8位知名分析师精心挑选的5只比较,结果是大猩猩与分析师选的收益率不相上下。
1 羊驼策略
甘肃卫视电视节目将大猩猩换成了羊驼来选股
2 算法策略
将股票按收益率排序,卖掉买入股中最差收益率的,加入未买股中收益率最高的
3 代码
运行平台:joinquant
import random
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas import Series,DataFrame
import scipy.stats as stats
import math
# 股票池为所有沪深300的股票
stocks = get_index_stocks('000300.XSHG')
#股票池中有多少股票
num=len(stocks)
set_universe(stocks)
set_commission(PerTrade(buy_cost=0.0008, sell_cost=0.0015, min_cost=5))
set_slippage(FixedSlippage(0))
#初始买入15只股票
num_of_stocks=15
#每次更新时替换2只股票
num_of_change=2
#计算1日收益率
period=1
#用一个列表来保存每天持有的股票代码
stockshold=[]
#判断参数输入是否符合条件,如果不符合,则重置为默认值
if num_of_stocks>num:
log.info("too large num_of_stocks")
num_of_stocks=10