量化交易——羊驼交易法则

一、羊驼交易法则

1、羊驼交易原理

　　起始时随机买入N只股票，每天卖掉收益率最差的M只，再随机买入剩余股票池的M只。

　　总结：随机选股，周期调仓。

　　原理：物竞天择，找出最强的好股票。（玄学）

2、改进策略

　　买入历史收益率最低的N只股票，调仓日留下反转程度大的股票，卖掉表现最差的M只股票，再买入收益率最低的M只股票。

二、羊驼交易实现

from jqdata import *

# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
    
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    g.period = 30       # 选取30天籁计算收益率
    g.N = 10            # 总持