金融中风险度量准则

最新推荐文章于 2023-05-01 18:16:24 发布
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分类专栏： 金融
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  1. 传统意义上采用方差来进行度量。
  2. semivariance（半方差）：用来度量下行收益
  3. the double deviation(DD):
  4. the second lower partial moment(SLPM):
  5. the N-th lower pertial moment
  6. Sterling Ratio:专业基金管理组织中用的风险可调节性能的测定
  7. maximum draw-down: 最大回撤
七七啊
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R语言的copula-garch-main模型代码，计算金融市场的系统性风险（含数据）
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7. **后验预测与风险度量**：利用拟合的模型进行后验预测，获取未来波动性的估计，并计算风险度量，如Value at Risk (VaR)和Conditional Value at Risk (CVaR)。 8. **结果可视化**：绘制相关系数矩阵的动态变化图...
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风险度量、马科维茨模型的求解与衍生
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马科维茨模型是现代资产组合理论的基石，下面对其进行介绍 一、风险度量 投资者最关注的是收益，但是抛开风险谈收益就是耍流氓。因此在讨论资产组合理论之前需要解决如何度量投资中的风险 1.1 标准差（Volatility） 将收益率视作一个随机变量，用这个随机变量的标准差来代表风险，在量化中这个标准差也被称为波动率（Volatility）。实践中一般用其点估计，即 这也是马科维茨模型中采用的风险度量。之所以采用标准差，是因为其数学性质优良 1.2 半方差（semi-variance) 波动率代表
理解距（数学）
yewei11的专栏
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In mathematics, a moment is, loosely speaking, a quantitative measure of the shape of a set of points. The "second moment", for example, is widely used and measures the "width" (in a particular sens
均方误差(MSE)
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http://blog.csdn.net/Eric2016_Lv/article/details/52819926?locationNum=3&fps=1 均方误差单独扽概念是很简单的，这里只做介绍，更深一步的内容会在后面列出来。 数理统计中均方误差是指参数估计值与参数真值之差平方的期望值，记为MSE。MSE是衡量“平均误差”的一种较方便的方法，MSE可以评价数据的
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qq_33735228的博客
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跟上篇一样，作者Jungkeun Kim（韩国人？）-新西兰奥克兰理工大学市场营销高级讲师，研究兴趣：消费者和旅行决策和行为 不瞒各位是论文标题吸引了我hh[狗头] 文章目录
证券从业资格证-考前复习-金融市场基础知识
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1 、金融市场是要素市场的一种 2 、金融市场是创造和交易金融资产的市场 3 、金融市场是以金融资产为交易对象而形成的供求关系和交易机制的总和 4 、金融市场参与者进行金融资产交易的场所资本市场是长期金融市场或长期资金市场，是为一年以上资本性或准资本性融资产品提供发行和交易服务的有形或无形的市场总和。资本市场包括股票及衍生品市场、债券及衍生品市场、中长期资金借贷品市场；广义的资本市场还包括为国民经济发展和企业经营运行发挥稳定作用的期货市场场内市场。
Example-of-BL-Model.zip_金融证券系统_R_language_
08-11
6. **投资组合优化（Portfolio Optimization）**：基于调整后的预期回报率和风险度量，使用如Markowitz的最小方差准则来构建最优投资组合。 在R语言中，实现Black-Litterman模型可借助如`BLmodel`、`GAMMA`或`...
保险公司信用风险管理.pdf
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国际财务报告准则(IFRS 9)引入了金融资产的减值模型，要求对信用风险显著增加的情况进行更严格的评估。与之前的标准相比，IFRS 9更注重前瞻性，强调使用12个月的违约概率进行信用风险评估，这促使保险公司改进信用...
大数据时代的决策准则扩展.pptx
05-21
- 分析金融数据，识别交易异常和欺诈行为，预防金融风险。 - 建立信用风险评估模型，评估借款人的信用状况，并确定违约概率。 - 监控金融市场数据，预测市场波动和异常事件，为投资决策提供依据。 总之，在...
金融数学均值方差资产选择模型PPT课件.pptx
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模型中使用的变量包括投资组合的期望收益率、风险度量、投资组合的权重等。 第三节 组合投资理论概述 组合投资理论是现代投资理论的核心部分之一。该理论认为，投资者可以通过组合不同的证券来分散风险，提高投资...
计算标准差
五山口老法师
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Python： import numpy as np arr = [1,2,3,4,5,6] #求均值 arr_mean = np.mean(arr) #求方差 arr_var = np.var(arr) #求标准差 arr_std = np.std(arr,ddof=1) print("平均值为：%f" % arr_mean) print("方差为：%f" % arr_var) print(...
mpu6050陀螺仪使用方法开发教程文档.docx
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【SCI顶级】龙格库塔算法RUN-CNN-LSTM-Multihead-Attention温度预测【含源码 5747期】.zip
07-30
CSDN海神之光上传的全部代码均可运行，亲测可用，直接替换数据即可，适合小白； 1、代码压缩包内容 主函数：Main .m； 数据； 调用函数：其他m文件；无需运行 运行结果效果图； 2、代码运行版本 Matlab 2019b；若运行有误，根据提示修改；若不会，可私信博主； 3、运行操作步骤 步骤一：将所有文件放到Matlab的当前文件夹中； 步骤二：双击打开除Main.m的其他m文件； 步骤三：点击运行，等程序运行完得到结果； 4、仿真咨询 如需其他服务，可私信博主或扫描博主博客文章底部QQ名片； 4.1 CSDN博客或资源的完整代码提供 4.2 期刊或参考文献复现 4.3 Matlab程序定制 4.4 科研合作 智能优化算法-CNN-LSTM-Mutilhead-Attention回归预测系列程序定制或科研合作方向： 4.4.1 遗传算法GA/蚁群算法ACO-CNN-LSTM-Mutilhead-Attention回归预测 4.4.2 粒子群算法PSO/蛙跳算法SFLA-CNN-LSTM-Mutilhead-Attention回归预测 4.4.3 灰狼算法GWO/狼群算法WPA-CNN-LSTM-Mutilhead-Attention回归预测 4.4.4 鲸鱼算法WOA/麻雀算法SSA-CNN-LSTM-Mutilhead-Attention回归预测 4.4.5 萤火虫算法FA/差分算法DE-CNN-LSTM-Mutilhead-Attention回归预测
大模型的数学之魂：统计学习理论精要
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大型机器学习模型，通常简称为“大模型”，是指具有数十亿甚至数千亿参数的深度神经网络模型。这些模型因为其庞大的参数量和复杂的计算结构，能够处理非常复杂的任务和数据，展现出强大的表达能力和预测性能。大模型在自然语言处理、计算机视觉、语音识别和推荐系统等多个领域都有广泛的应用。 大模型的设计目的是通过训练海量数据来学习复杂的模式和特征，从而具备强大的泛化能力，能够对未见过的数据做出准确的预测。与参数较少、层数较浅的小模型相比，大模型虽然需要更多的计算资源和时间来训练和推理，但它们展现出了一种被称为“涌现能力”的特性，即从原始训练数据中自动学习并发现新的、更高层次的特征和模式。 大模型的发展历程可以分为几个阶段，从早期的卷积神经网络模型发展到以Transformer为代表的全新神经网络模型，再到当前以GPT为代表的预训练大模型阶段。Transformer架构因其自注意力机制而成为大模型的核心技术，它使得模型能够更好地理解和处理文本数据中的长距离依赖关系。 大模型的分类主要包括语言大模型（NLP）、视觉大模型（CV）和多模态大模型。语言大模型专注于处理文本数据和理解自然语言，而视觉大模型用
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