Stata命令xtreg求残差

JH_Kong

已于 2022-05-16 10:30:20 修改

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文章标签：概率论数据分析

于 2022-05-08 21:19:02 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_33524950/article/details/124654661

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本文探讨了面板数据回归中固定效应模型的实现，通过`xtset id time`和`xtreg dep_varex_vari.time, fe`命令添加个体固定效应。作者指出，在面板数据中，使用`predict resid, res`获取的残差并非所需，正确的残差计算方法应为`predict var, e`。文章旨在澄清面板数据残差计算的常见误解。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

近日复刻一篇论文，看到其中对面板数据求残差的方法与我以前的理解不甚相同，遂在此记下。面板回归添加个体固定效应的代码如下，

xtset id time
xtreg dep_var ex_var i.time, fe

对于面板回归固定效应，模型如下所示

$y_{i,t}=\beta X_{i,t}+u_i+\epsilon_{i,t}$

当我们需要求残差时，我们希望得到的是 $\epsilon_{i,t}$ ，但是如果用截面数据的计算方法，

predict resid, res

在面板数据中是不适用的。在面板数据中，predict resid, r求得的是 $u_{i}+\epsilon_{i,t}$ 的残差，而我们真正关注的残差 $\epsilon_{i,t}$ 对应的命令为

predict var, e

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