- 先修知识:《概率论与数理统计》
随机过程 Stochastic Process
随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。随机变量是随机现象的数量表现,其取值随着偶然因素的影响而改变。例如,某商店在从时间t0到时间tK这段时间内接待顾客的人数,就是依赖于时间t的一组随机变量,即随机过程。
划重点: 注意品一下“一组随机变量”这里的“一组”的含义。
数学上的随机过程可以简单的定义为一组随机变量,即指定一参数集,对于其中每一参数点t指定一个随机变量x(t)。如果回忆起随机变量自身就是一个函数,以ω表示随机变量x(t)的定义域中的一点,并以x(t,ω)表示随机变量在ω的值,则随机过程就由刚才定义的点偶(t,ω)的函数以及概率的分配完全确定。如果固定t,这个二元函数就定义一个ω的函数,即以x(t)表示的随机变量。如果固定ω,这个二元函数就定义一个t的函数,这是过程的样本函数。
Ref:
- https://baike.baidu.com/item/%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E8%BF%87%E7%A8%8B/368895
- https://www.zhihu.com/question/26694486/answer/349872296
- https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E8%BF%87%E7%A8%8B