已知分布,如何从该分布中采样样本呢?今天介绍一种称为拒绝采样的方法。具体如下:
假设已知一个容易采样的候选分布,
和
之间满足:
,
为某一个常数,上式的意思即选择一个候选分布
和某一常数
,使得
包含
。
接下来,拒绝采样的步骤可以总结如下:
1. 确定需采样的样本个数N;
2. 从候选分布中采样样本
;
3. 从均匀分布中采样系数
;
4. 计算,若
,则接受当前采样样本
,否则,拒绝该次采样;
5. 重复步骤2-4,直到采样样本数量等于。