A Dual-Stage Attention-Based
Recurrent Neural Network for Time Series Prediction
论文提出了基于注意力机制的两阶段循环神经网络(DA-RNN),在第一阶段(encoder),引入input attention mechanism对每一时刻的外部输入自适应性地提取相关性;在第二阶段(decoder),引入temporal attention mechanism捕获encoder的长期时序依赖信息。
任务
时间序列预测,给定1~T-1
时刻的目标序列以及1~T-1
时刻的外部序列,预测T时刻的目标值。
模型结构
encoder
1.使用LSTM作为encoder和decoder,其中状态更新如下: