金融序列价格预测结果从走势图上是比较难以确定好坏的,如果确定一个标准,就可以不断地判断与改进机器学习的效果了。这里用了一个最初级的标准,即前一个值和预测值相比较,如果预测值优于前值,则说明学习是有效果的。作为一个初级判断标准,很实用。
获得预测值(包括样本内和样本外)后,从 isp(开始预测位置)计算两个结果。
# y为目标值 y_pred 为预测值
print("MAE y-1: \t{}".format(np.mean(np.abs(np.diff(y))[isp-1:] )))
print("MAE ada: \t{}".format(np.mean(np.abs(y_pred - y)[isp:])))