lianyhai

原创 DCC-GARCH模型用R语言详细实现步骤

Engle 在文章首次提出可以运用DCC-GARCH 模型(DynamicConditional Corelational Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model)，即动态相关多变量广义自回归条件异方差模型来度量两个或者多个不同时间序列数据的动态波动相关性。该模型放宽了CCC-GARCH模型中对时间序列数据相关性的波动系数为常数的假设...