经典线性回归模型十大假定

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分类专栏： econometrics 文章标签： 机器学习 逻辑回归
于 2020-01-16 17:19:56 首次发布
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经典线性回归模型的十大假定

  • 假定1：线性回归模型——回归模型对参数而言是线性的（回归子Y和回归元X可以是非线性的）
  • 假定2：在重复抽样中，X值是固定的——条件回归分析
  • 假定3：干扰项u的均值为0——给定的X值，随机干扰项u的均值或期望值为0
  • 假定4：同方差性——给定的X值，Y的方差是一样多的，即条件方差恒定
  •  	无条件方差与有条件方差
  • 假定5：各个干扰之间无自相关性——无序列相关或无自相关
  • 假定6：u和X的协方差为0——化简可以得到E(u*X)=0——非关键
  • 假定7：观测次数n大于待估计的参数个数
  • 假定8：X值要有变异性——即X值的取值不能是全部一样的
  • 假定9：正确地设定了回归模型
  • 假定10：没有完全的多重共线性——含有多个回归元时的情况

待补充…

第五清风
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