使用Python进行广州市GDP时间序列分析和预测
在这篇博客中,我们将探讨如何使用Python进行时间序列分析,以预测广州市的GDP。我们将使用ARIMA模型进行预测,并通过增广迪基-富勒(Augmented Dickey-Fuller)检验来检查数据的平稳性。
环境准备
首先,确保安装了必要的库。如果尚未安装,可以使用以下命令进行安装:
pip install statsmodels
pip install matplotlib
pip install pandas
数据准备和预处理
我们的数据来源是一个CSV文件,包含了广东各市历年的GDP数据。首先,我们需要读取这个文件,并对数据进行适当的转置处理。
import pandas as pd
file_path = '../spider/广东各市历年GDP数据.csv'
gdp_data = pd.read_csv(file_path)
gdp_data_transposed = gdp_data.drop(columns=['Unnamed: 0', '市别']).set_index('City').transpose()
选择并检查数据
我们选择广州市的GDP数据进行分析。使用增广迪基-富勒检验来检查数据的平稳性。
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
guangzhou_gdp = gdp_data_transposed['Guangzhou']
adf_test = adfuller(guangzhou_gdp)
数据差分
为了使时间序列平稳,我们对原始数据进行一次差分。
guangzhou_gdp_diff = guangzhou_gdp.diff().dropna()
adf_test_diff = adfuller(guangzhou_gdp_diff)
ARIMA模型拟合
使用ARIMA模型对差分后的数据进行拟合,并预测未来三年的GDP。
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
model = ARIMA(guangzhou_gdp, order=(1, 1, 1))
model_fit = model.fit()
forecast = model_fit.forecast(steps=3)
结果可视化
最后,我们将预测结果与实际数据一起绘制在图表中,以直观展示预测的准确性。
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.font_manager import FontProperties
font = FontProperties(fname='font/Deng.ttf')
plt.figure(figsize=(8, 6))
# 绘图代码...
结论
通过本文的分析,我们可以看到ARIMA模型在时间序列预测方面的有效性。这种方法可以应用于各种经济数据的预测,帮助我们更好地理解和预测经济趋势。
希望这篇博客能够帮助对时间序列分析感兴趣的读者更好地理解和应用这一技术。如果有任何问题或建议,欢迎在评论区留言交流!