时间序列平稳性的判断和处理——R语言ndiffs()

1.时间序列的平稳性与差分阶数

对于一个时间序列，它的一个最基本的特征就是它是否是平稳序列。
把非平稳序列转化为平稳序列，一般常用的方法是做差分。
那么有两个问题来了：

（1）一个时间序列是否是平稳序列？
（2）如果该序列非平稳，要把它变成平稳序列，差分的阶数是多少呢？

2.R语言ndiffs()函数

R语言用一个函数ndiff()函数解决这两个问题——这个函数返回一个时间序列变为平稳序列需要的差分次数。

因此对于一个时间序列x，k=ndiffs(x) ；
（a）若 k==0，则它是平稳序列；
（b）若 k>0, 则x差分k阶之后，变为平稳序列。

2.补充说明

其他对于时间序列是否平稳的检验和处理有很多，例如参考ARIMA模型：平稳性和差分