R语言
南瓜派三蔬
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
时间序列预测模型——ARIMA综述
参考资料 https://blog.csdn.net/qq_36810398/article/details/103381406。参考资料 https://stats.stackexchange.com/questions/19715/why-does-a-time-serieshave-to-be-stationary。有很多 API 可以直接返回最优的差分次数,例如 R 语言的 ndiff...原创 2019-12-19 16:21:23 · 1193 阅读 · 0 评论 -
时间序列平稳性检验—R语言KPSS检验
1.R语言函数ur.kpss()对于一个时间序列,例如用R自带的google股价变化数据goog(可以通过导入fpp2包之后直接使用goog这个数组变量,这里仅为示例,代指要检验的时间序列或者数组)。1.1 对goog进行KPSS检验R代码为library(urca)summary(ur.kpss(goog))输出结果如下:这个结果怎么解释?没找到官方的太严格的资料。我根据一些参考...原创 2019-12-04 10:07:56 · 14204 阅读 · 3 评论 -
R | forecast-动态谐波回归原理
——本文章中的动态谐波回归的一些个人的理解,仅供参考1. R中的动态回归模型(Dynamic Regression Models)对一个时间序列{y(n)},设{x(n)}是{y(n)}的影响因素组成的时间序列,其中x(n)可以是一个向量。动态回归模型的意思就是:先用一个“机器学习模型”,用{x(n)}当做输入,{y(n)}当做目标,训练出一个机器学习模型(R中基本都是线性函数,我看有的资料...原创 2019-11-29 17:11:36 · 2474 阅读 · 0 评论 -
周期时间序列的傅里叶项:R-fourier()计算方法
一、傅里叶级数展开公式设周期函数f(x),其周期为T,角频率为,则该函数可展开为下面三角形式的傅里叶级数(展开条件等这里略过):二、R中forecast::fourier用法library(forecast)y=c(1,2,3,4,1,2,3,4)y=ts(y,frequency=4)res=fourier(y,K=2)输出结果如图:三、fourier函数计算过程因为根据(...原创 2019-11-29 16:05:11 · 4364 阅读 · 0 评论 -
Python时间序列预测:用rpy2调用R的forecast包
1.问题描述在时间序列预测上,R语言明显优于Python。R中forecast包是很强大的时间序列预测包。例如forecast::nnetar,是用神经网络对时间序列进行回归预测的,python里确没有完全相同的函数来实现;R中的forecast::auto.arima感觉比Python的pyramid.auto_arima快得多。借助rpy2包,Python可以调用R语言强大的时间序列预测...原创 2019-11-28 18:40:02 · 2463 阅读 · 4 评论 -
虚拟变量陷阱原理及算例
1.虚拟变量直接在回归模型中加入定性因素(比如类别因素:男或女)存在困难,因此可以考虑把定性因素量化,使定性因素与定量因素在回归模型中起到相同的作用。这时就用到了虚拟变量。计量经济学中,把取值为0或者1的变量称为虚拟变量。例如用0表示女、1表示男。这样就把定性因素进行了量化。2.虚拟变量陷阱对于定性因素性别而言,它有两个水平——男和女,可以用一个虚拟变量x表示,x=1表示男,x=0表示女;...原创 2019-09-21 13:44:49 · 13953 阅读 · 0 评论 -
R语言Box-Cox变换例子
1.介绍Box-Cox变换的作用是把不怎么正态化的一组数,让它们变得更加正态化。详情可以参考百度百科:Box-Cox变换。R语言有好几个包可以实现Box-Cox变换,比如car、MASS、forecast。发现forecast是最简单而且容易理解的。2.求最优的λ比如对于随便一个数组y,例如y=c(269,321,585,871,1475,2821,392,594,4950,2577,5...原创 2019-10-10 18:25:24 · 8753 阅读 · 2 评论 -
时间序列平稳性的判断和处理——R语言ndiffs()
1.时间序列的平稳性与差分阶数对于一个时间序列,它的一个最基本的特征就是它是否是平稳序列。把非平稳序列转化为平稳序列,一般常用的方法是做差分。那么有两个问题来了:(1)一个时间序列是否是平稳序列?(2)如果该序列非平稳,要把它变成平稳序列,差分的阶数是多少呢?2.R语言ndiffs()函数R语言用一个函数ndiff()函数解决这两个问题——这个函数返回一个时间序列变为平稳序列需要的差...原创 2019-10-11 17:08:59 · 15707 阅读 · 5 评论