7-5 小波分析之窗口傅里叶变换
1.定义
\qquad
从直观上理解,假设信号是一个声音,我们能听到不同时刻的不同声音。所以,一个信号是由时域和频域刻画的。
\qquad
设
g
(
t
)
=
g
(
−
t
)
g(t)=g(-t)
g(t)=g(−t)是一个实的对称窗函数,对它平移
u
u
u各单位,以及调制(7-1小波分析之傅里叶分析有介绍平移与调制等性质)得到
g
u
,
ξ
(
t
)
=
e
(
i
ξ
t
)
g
(
t
−
u
)
g_{u,\xi}(t)=e^{(i\xi t)}g(t-u)
gu,ξ(t)=e(iξt)g(t−u)将
g
g
g规范化为
∥
g
∥
=
1
\Vert g\Vert=1
∥g∥=1,使对任意的
(
u
,
ξ
)
∈
R
2
(u,\xi)\in \mathbb R^2
(u,ξ)∈R2有
∥
g
u
,
ξ
∥
=
1
。
f
∈
L
2
(
R
)
\Vert g_{u,\xi}\Vert=1。f\in L^2(\mathbb R)
∥gu,ξ∥=1。f∈L2(R)的窗口傅里叶变换为
S
f
(
u
,
ξ
)
=
<
f
,
g
(
u
,
ξ
)
>
=
∫
−
∞
+
∞
f
(
t
)
g
(
t
−
u
)
e
−
i
ξ
t
d
t
.
Sf(u,\xi)=<f,g_{(u,\xi)}>=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)g(t-u)e^{-i\xi t}dt.
Sf(u,ξ)=<f,g(u,ξ)>=∫−∞+∞f(t)g(t−u)e−iξtdt.
2.Heisenberg盒
\qquad 由于 g g g是偶函数,故 g u , ξ ( t ) = e ( i ξ t ) g ( t − u ) g_{u,\xi}(t)=e^{(i\xi t)}g(t-u) gu,ξ(t)=e(iξt)g(t−u)以 u u u为中心,且它以 u u u为中心的时间跨度不依赖于 u u u和 ξ \xi ξ,即 σ t 2 = ∫ − ∞ + ∞ ( t − u ) 2 ∣ g u , ξ ( t ) ∣ 2 d t = ∫ − ∞ + ∞ t 2 ∣ g ( t ) ∣ 2 d t \sigma_t^2=\int_{-\infty}^{+\infty}(t-u)^2|g_{u,\xi}(t)|^2dt=\int_{-\infty}^{+\infty}t^2|g(t)|^2dt σt2=∫−∞+∞(t−u)2∣gu,ξ(t)∣2dt=∫−∞+∞t2∣g(t)∣2dt(注: ∣ e i ξ t ∣ = 1 |e^{i\xi t}|=1 ∣eiξt∣=1),因为 g g g实对称,故其傅里叶变换也实对称。 g u , ξ g_{u,\xi} gu,ξ的傅里叶变换为 g ^ u , ξ ( ω ) = g ^ ( ω − ξ ) e − i u ( ω − ξ ) \hat g_{u,\xi}(\omega)=\hat g(\omega-\xi)e^{-iu(\omega-\xi)} g^u,ξ(ω)=g^(ω−ξ)e−iu(ω−ξ)(注:傅里叶变换的调制与平移也参照第一讲内容)它是频率窗 g ^ \hat g g^的 ξ \xi ξ个平移,所以其中心频率为 ξ \xi ξ.它以 ξ \xi ξ为中心的频率跨度为 σ ω 2 = 1 2 π ∫ − ∞ + ∞ ( ω − ξ ) 2 ∣ g ^ u , ξ ( ω ) ∣ 2 d ω = ∫ − ∞ + ∞ ω 2 ∣ g ^ ( ω ) ∣ 2 d ω \sigma_\omega^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}(\omega-\xi)^2|\hat g_{u,\xi}(\omega)|^2d\omega=\int_{-\infty}^{+\infty}\omega^2|\hat g(\omega)|^2d\omega σω2=2π1∫−∞+∞(ω−ξ)2∣g^u,ξ(ω)∣2dω=∫−∞+∞ω2∣g^(ω)∣2dω.它不依赖于 u , ξ u,\xi u,ξ,所以 g u , ξ g_{u,\xi} gu,ξ对应以 ( u , ξ ) (u,\xi) (u,ξ)为中心,面积为 σ t 2 σ ω 2 \sigma_t^2\sigma_\omega^2 σt2σω2的Heisenberg盒。它的大小不依赖于 ( u , ξ ) (u,\xi) (u,ξ)所以意味着窗口傅里叶变换在时频平面上有不变的分辨率。
3.信号的重构
\qquad
当时频指标
(
u
,
ξ
)
(u,\xi)
(u,ξ)在
R
2
\mathbb R^2
R2上移动时,原子
g
u
,
ξ
g_{u,\xi}
gu,ξ的Heisenberg盒覆盖了整个时-频空间。可以预见,
f
f
f可由其窗口傅里叶变换
S
f
(
u
,
ξ
)
Sf(u,\xi)
Sf(u,ξ)来恢复。
窗口傅里叶变换重构公式: 若
f
∈
L
2
(
R
)
f\in L^2(\mathbb R)
f∈L2(R),则
f
(
t
)
=
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
∫
−
∞
+
∞
S
f
(
u
,
ξ
)
g
(
t
−
u
)
e
i
ξ
t
d
ξ
d
u
f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}Sf(u,\xi)g(t-u)e^{i\xi t}d\xi du
f(t)=2π1∫−∞+∞∫−∞+∞Sf(u,ξ)g(t−u)eiξtdξdu且
∫
−
∞
+
∞
∣
f
(
t
)
∣
2
d
t
=
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
∫
−
∞
+
∞
∣
S
f
(
u
,
ξ
)
∣
2
d
ξ
d
u
\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|^2dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|Sf(u,\xi)|^2d\xi du
∫−∞+∞∣f(t)∣2dt=2π1∫−∞+∞∫−∞+∞∣Sf(u,ξ)∣2dξdu
证明:令
f
ξ
=
S
f
(
u
,
ξ
)
f_\xi=Sf(u,\xi)
fξ=Sf(u,ξ),应用傅里叶逆变换和Passval等式可证。
S
f
(
u
,
ξ
)
=
∫
−
∞
+
∞
f
(
t
)
g
(
t
−
u
)
e
−
i
ξ
t
d
t
=
e
−
i
ξ
u
∫
−
∞
+
∞
f
(
t
)
g
(
t
−
u
)
e
i
ξ
(
u
−
t
)
d
t
=
e
−
i
ξ
u
f
∗
g
ξ
(
u
)
Sf(u,\xi)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)g(t-u)e^{-i\xi t}dt=e^{-i\xi u}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)g(t-u)e^{i\xi(u-t)}dt=e^{-i\xi u}f*g_\xi(u)
Sf(u,ξ)=∫−∞+∞f(t)g(t−u)e−iξtdt=e−iξu∫−∞+∞f(t)g(t−u)eiξ(u−t)dt=e−iξuf∗gξ(u),其中
g
(
t
)
=
g
(
−
t
)
,
g
ξ
(
u
)
=
g
(
u
)
e
−
i
ξ
u
g(t)=g(-t),g_\xi(u)=g(u)e^{-i\xi u}
g(t)=g(−t),gξ(u)=g(u)e−iξu,故
f
ξ
f_\xi
fξ的傅里叶变换为
f
^
ξ
(
ω
)
=
f
^
(
ω
+
ξ
)
g
^
ξ
(
ω
+
ξ
)
=
f
^
(
ω
+
ξ
)
g
^
(
ω
)
\hat f_\xi(\omega)=\hat f(\omega+\xi)\hat g_\xi(\omega+\xi)=\hat f(\omega+\xi)\hat g(\omega)
f^ξ(ω)=f^(ω+ξ)g^ξ(ω+ξ)=f^(ω+ξ)g^(ω),第一个等式的原因参照7-1节性质(卷积的傅里叶变换以及调制的傅里叶变换)。
g
(
t
−
u
)
g(t-u)
g(t−u)关于
u
u
u的傅里叶变换为
g
^
(
u
)
e
−
i
ξ
t
\hat g(u)e^{-i\xi t}
g^(u)e−iξt,于是
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
∫
−
∞
+
∞
S
f
(
u
,
ξ
)
g
(
t
−
u
)
e
i
ξ
t
d
ξ
d
u
=
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
1
2
π
f
^
ξ
(
ω
)
∗
g
^
(
ω
)
e
−
i
t
ξ
e
i
ξ
t
d
ω
(1)
\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}Sf(u,\xi)g(t-u)e^{i\xi t}d\xi du =\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi}\hat f_\xi(\omega)*\hat g(\omega)e^{-it\xi}e^{i\xi t}d\omega \tag1
2π1∫−∞+∞∫−∞+∞Sf(u,ξ)g(t−u)eiξtdξdu=2π1∫−∞+∞2π1f^ξ(ω)∗g^(ω)e−itξeiξtdω(1),由Fubini定理,因为
f
∈
L
2
f\in L^2
f∈L2,所以
S
f
∈
L
2
Sf\in L^2
Sf∈L2,由
g
g
g的定义可知
g
∈
L
2
g\in L^2
g∈L2,于是它们乘积的傅里叶变换也属于
L
2
L^2
L2,所以上式可积分换续,可得
(
1
)
=
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
f
^
(
ω
)
g
^
(
ω
)
e
i
ξ
t
d
ξ
d
ω
=
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
f
^
(
ξ
)
e
i
ξ
t
(
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
∣
g
^
(
ω
)
∣
2
d
ω
)
d
ξ
=
f
(
t
)
(1)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat f(\omega)\hat g(\omega)e^{i\xi t}d\xi d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\hat f(\xi)e^{i\xi t}(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|\hat g(\omega)|^2d\omega)d\xi=f(t)
(1)=2π1∫−∞+∞2π1∫−∞+∞f^(ω)g^(ω)eiξtdξdω=2π1∫−∞+∞f^(ξ)eiξt(2π1∫−∞+∞∣g^(ω)∣2dω)dξ=f(t)
定理的第二等式可由Plancherel公式导出:
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
∫
−
∞
+
∞
∣
S
f
(
u
,
ξ
)
∣
2
d
ξ
d
u
=
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
∣
S
^
f
(
ω
,
ξ
)
∣
2
d
ξ
d
ω
=
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
∣
f
^
(
ω
+
ξ
)
g
^
(
ω
)
∣
2
d
ξ
d
ω
\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|Sf(u,\xi)|^2d\xi du=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|\hat Sf(\omega,\xi)|^2d\xi d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|\hat f(\omega+\xi)\hat g(\omega)|^2d\xi d\omega
2π1∫−∞+∞∫−∞+∞∣Sf(u,ξ)∣2dξdu=2π1∫−∞+∞2π1∫−∞+∞∣S^f(ω,ξ)∣2dξdω=2π1∫−∞+∞2π1∫−∞+∞∣f^(ω+ξ)g^(ω)∣2dξdω再由Fubini定理可得
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
∫
−
∞
+
∞
∣
S
f
(
u
,
ξ
)
∣
2
d
ξ
d
u
=
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
(
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
∣
f
^
(
ω
+
ξ
)
∣
2
d
ξ
)
∣
g
^
(
ω
)
∣
2
d
ω
=
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
∥
f
∥
∣
g
^
(
ω
)
∣
2
d
ω
=
∥
f
∥
\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}|Sf(u,\xi)|^2d\xi du=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|\hat f(\omega+\xi)|^2d\xi)|\hat g(\omega)|^2d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\Vert f\Vert|\hat g(\omega)|^2d\omega=\Vert f\Vert
2π1∫−∞+∞∫−∞+∞∣Sf(u,ξ)∣2dξdu=2π1∫−∞+∞(2π1∫−∞+∞∣f^(ω+ξ)∣2dξ)∣g^(ω)∣2dω=2π1∫−∞+∞∥f∥∣g^(ω)∣2dω=∥f∥