![](https://img-blog.csdnimg.cn/20201014180756927.png?x-oss-process=image/resize,m_fixed,h_64,w_64)
量化金融
游离态GLZ不可能是金融技术宅
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
游离态GLZ的股票量化实验(二)—— 双均线策略
上次的量化实验我使用了基于神奇公式的思想进行选股,然后机械化地拿住一年左右卖出,获得了不错的回测收益。选取好的股票显然可以给我们带来好的收益,但大家都知道,股票总是有涨有跌,再好的股票也会有强势的时候和弱势的时候。如果在弱势的时候买进,强势的时候卖出,那么再好的股票也不能给我们带来好的收益了。为了能够获得更好的收益,我们需要一个择时策略看清股票的趋势,争取在股票由弱转强时买入,由强转弱时卖出。...原创 2020-04-18 19:15:36 · 874 阅读 · 0 评论 -
凯利公式的原理推导和应用方向
凯利公式说明的是当我们参加一项有输有赢,但是收益的数学期望大于0的项目时,我们每次应当投入多少比例的本金能保证我们的收益最大化。举个栗子,比方我们买比赛的输赢,每一场都是64开(别问怎么知道的,问就是内幕),猜对了赢得一倍的投入资金,输了投入资金全部没有了。显然这个比赛的收益数学期望为:E(x)=(0.6∗1−0.4∗1)x=0.2x\begin{aligned}E(x) = (0.6*1...原创 2020-04-14 18:23:04 · 2475 阅读 · 2 评论 -
游离态GLZ的股票量化实验(一)—— 基于神奇公式思想投资策略
游离态GLZ的股票量化实验(一)—— 基于神奇公式思想+布林带择时的投资策略量化断更了两年了,重新开写,希望各路大佬多批评指教。最近上量化课学习了神奇公式,神奇公式是格林布拉特在其《股市稳赢》中提到的一种选股策略,其本人也依靠这个公式获得了长期年华40%的收益,赚的盆满钵满。这个公式的思想简单来说就两步,一是寻找好公司;二是寻找便宜的股票。用量化行业的话来说就是一个双因子策略,选取的两个因子...原创 2020-03-19 11:50:26 · 411 阅读 · 0 评论 -
python实现格林威治时间到北京时间的转化
python实现格林威治时间到北京时间的转化最近由于api变动,做量化的时候碰到返回来K线的时间数据是“2019-03-19T16:00:00.000Z”这样格式的格林威治时间,为了方便想对转换为“2019-03-20 00:00:00”这样格式的北京时间(+8小时)。我写了两个函数实现这两种数据的相互转化,供大家在相似问题上参考:# ===UTC2BJSdef UTC2BJS(UTC):...原创 2020-03-04 17:31:22 · 2615 阅读 · 0 评论 -
金融量化python应用基础篇(1)--numpy的使用
numpy是高性能科学计算和数据分析的基础包,其主要操作对象为ndarray(一个快速,灵活的大数据容器)创建ndarrayimport numpy as np#创建一维data1 = [1,2,3,4]arr1 = np.array(data1)array([1, 2, 3, 4])#创建二维data2 = [data1,data1]arr2 = np.array(data...原创 2019-05-02 20:52:38 · 553 阅读 · 0 评论