菜鸡毕业路：量化策略（二）JoinQuant入门

学习目标

量化策略学习主要分为一下几个方向：
1） python基础，爬虫
2）机器学习深度学习理论基础
3）常用的量化模型
4）数据库
5）金融知识

学它不需要成为社畜才能变现，它是属于你自己的一亩三分地！请牢记这一点，一个程序猿不要为了找工作而学习量化，是为了挣脱996束缚的枷锁才来学习这一门技艺。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/273286207

1. python基础 ，已掌握，略过；
2. 量化框架的选择 ，链接🔗（待更新）；
3. 基础金融知识 ，链接🔗（待更新）；
4. 行情数据来源 ，链接🔗（待更新）；
5. 基础金融知识 ，链接🔗（待更新）；
6. 开发实例 ，链接🔗（待更新）；

量化入门（一）

JoinQuant一个基于Python的在线量化交易平台。量化和编程相结合。学习量化第一天快速入门熟悉使用JoinQuant

十行代码带你量化交易入门

• 摘要回顾：
  • 确定策略内容与框架
  • 初始化
    • 全局变量 g.
    • 股票后缀 ： 深交所后缀为 ".XSHE "，上交所后缀为 “.XSHG”。
  • 获取收盘价与均价
    • 获取二十日均价 data[ i ].mavg
    • 获取收盘价 data[ i ].close
  • 判断是否买卖
    • 利用 if 进行判断
    • 获取当前账户现金 context.portfolio.cash
  • 买入卖出
    • 下市价单
      #用法：order_value(要买入股票股票的股票代码，要多少钱去买）
      order_value(g.security, cash)# 用当前所有资金买入股票
      #用法：order_target(要买卖股票的股票代码，目标持仓金额）
      order_target(g.security, 0)# 将股票仓位调整到0，即全卖出
    • 滑点 简言之是为成交误差留出余地。
    • 下单方法有哪些
    • 无法交易的情况: 涨跌停，停牌，T+1制度等
  • 进行回测
    • 回测含义及其方法
    • 如何根据回测结果评价策略
  • 建立模拟交易，行情实时连接

多股票策略
和第一个入门相比，就是多了for循环

简单市值轮动策略

• 摘要回顾：

  • 使用run_daily进行周期循环
    run_daily(daily,time=‘every_bar’)# 周期循环daily
    def daily(context):
    …

  • 取用市值数据、持仓数据、指数成分股数据
    scu = get_index_stocks(‘000001.XSHG’)+get_index_stocks(‘399106.XSHE’)
    get_fundamentals(query(
    #获取的数据,多个数据项用逗号隔开
    数据表.数据项，数据表.数据项…
    ).filter( # 按条件筛选
    #具体条件 多个条件用逗号连接，且要求是要同时满足
    数据表.数据项>xx,数据表.数据项<xx,数据表.数据项.in_(scu),…
    ).order_by( # 排序
    #.asc()是从小到大 .desc()是从大到小
    数据表.数据项.asc()
    ), date=日期
    )

  • 学会编写简单小市值轮动策略

市值轮动策略2.0

• 摘要
  • 自定义函数 : daily 是主体main函数
    def daily(context):
    #判断策略进行天数是否能被轮动频率整除余1
    if g.days % g.period == 1:
    #选出要交易的股票
    buylist=pick(context)
    #交易下单
    trade(context,buylist)
    else:
    pass # 什么也不做
  • 过滤停牌、涨停和st股——共享函数库
  • 均衡分配资金 position_per_stk = context.portfolio.total_value/g.stocksnum
  • 止损 每天检测持仓每个股票的亏损情况，清仓亏损达到20%的股票。
    if context.portfolio.positions[stock].price/context.portfolio.positions[stock].avg_cost < 0.8:
    # 调整stock的持仓为0，即卖出
    order_target(stock, 0)
    # 输出日志：股票名 止损
    print “\n%s 止损” % stock
  • 自定义函数库

市值轮动策略3.0

• 摘要

  • 分钟止损 ： run_daily中的time参数从’every_bar’改为’before_open’

  • 行业与概念股

  • 根据大盘调整持仓水平 ：新增一个全局变量g.holdpct来接受返回的信号

  • 获取行情——history：mktindex就是沪深300指数的最新值
    

  • 技术指标库

  • 带名字的list——dict
    

  • 性能分析
    分钟级策略计算量容易很大，极端时可能会造成交易延迟，以至于出现策略总是慢半拍的情况，所以我们也要关注下策略的运算耗时情况，而相关函数就是——enable_profile

  • 归因分析
    归因分析功能会分析你的回测结果，从多个维度分析你的策略，如收益、持仓、风险、因子、brinson归因等。这个功能计算量比较大，尤其是brinson归因，所以往往会明显感觉到慢，请耐心等待。

学习计划

• 数据结构

  • • 刷题

• 数据库

  • • 学习数据库相关

• 机器学习

  • • 看面试题

• 量化

  • • 看教程