对偶线性规划的最优解对应的目标函数值相等,但是最优解不同
①弱对偶定理
证明:
C
T
X
≥
(
A
T
W
)
T
X
=
W
T
(
A
X
)
≥
W
T
b
=
b
T
W
C^TX\geq (A^TW)^TX = W^T(AX)\geq W^Tb = b^TW
CTX≥(ATW)TX=WT(AX)≥WTb=bTW
②强对偶定理
无界性: 原问题与对偶对偶问题都有最优解的充要条件是它们都有可行解(其中一个问题有无界解,另一个就无可行解)
最优性: 如 果
X
∈
S
P
X ∈ S_P
X∈SP,
W
∈
S
D
W ∈ S_D
W∈SD ,且
C
T
X
=
b
T
W
C^TX = b^TW
CTX=bTW,则
X
X
X,
W
W
W分别是
(
P
)
(P)
(P)与
(
D
)
(D)
(D)的最优解
强对偶定理: 若 ( P ) (P) (P)与其对偶 ( D ) (D) (D)中有一个有最优解,则另一个必有最优解,且最优值相等
几个重要结论
- 若 B B B是线性规划 ( P ) (P) (P)的最优基,那么 ( C B T B − 1 ) T (C_B^TB^{-1})^T (CBTB−1)T就是对偶线性规划 ( D ) (D) (D)的最优解
- 对偶规划 ( D ) (D) (D)的最优解的第 l l l个分量就是原规划 ( P ) (P) (P)的最终单纯形表中剩余变量 x n + l ( l = 1 ∼ m ) x_{n+l}(l=1\sim m) xn+l(l=1∼m)的判别数 σ n + l \sigma_{n+l} σn+l的相反数
③互补松弛定理
若X与W分别是
(
P
)
(P)
(P)与
(
D
)
(D)
(D)的可行解,则
X
X
X与
W
W
W分别是
(
P
)
(P)
(P)与
(
D
)
(D)
(D)的最优解的充要条件是:
解释:
- 若主最佳解非0,则对应的对偶约束必取等号
- 若对偶最佳解非0,则对应的主约束必取等号
证明:
互补松弛定理的展开形式:
若X与W分别是
(
P
)
(P)
(P)与
(
D
)
(D)
(D)的可行解,则
X
X
X与
W
W
W分别是
(
P
)
(P)
(P)与
(
D
)
(D)
(D)的最优解的充要条件是:
说明:
- 若对偶约束中的某个约束是松的(对偶问题每个最优解代入约束都严格小于0),则主最优解是紧的为0
- 若主最优解是松的(>0),则对偶约束是紧的(约束为等号)
- 若主约束中的某个约束是松的(主的每个最优解都严格大于0),则对偶最优解是紧的为0
- 若对偶最优解是松的(>0),则主约束是紧的(约束为等号)