二十六、对偶问题（※※※）

最新推荐文章于 2023-12-07 19:47:28 发布

skycrygg

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原视频：https://www.bilibili.com/video/BV194411y7sA?p=26

max 对应 min ， $min \leftrightarrow min$

（1）原（对偶）问题中的 $x_i(y_i)$ 是其对偶（原）问题中，价值系数对应行的广义拉格朗日乘子

$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1\\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1\\ \vdots \\b_n \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1\\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1\\ \vdots \\c_m \end{bmatrix}$

$(m \times n)\:\:\:\:\times \:\:\:\: (n \times 1) =m \times 1$ $(n \times m)\:\:\:\:\times \:\:\:\: (m \times 1) =n \times 1$

$\begin{bmatrix} y_1\cdot a_{11} &y_1\cdot a_{12} & \cdots &y_1\cdot a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_m\cdot a_{m1} & y_m\cdot a_{m2} & \cdots & y_m\cdot a_{mn} \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1\\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1\cdot b_1\\ \vdots \\y_m\cdot b_n \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} x_1\cdot a_{11} & x_1\cdot a_{21} & \cdots & x_1\cdot a_{m1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n\cdot a_{1n} & x_n\cdot a_{2n} & \cdots & x_n\cdot a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1\\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1\cdot c_1\\ \vdots \\x_n\cdot c_n \end{bmatrix}$

作为生产商，每一行代表，生产所有产品所需的某一种材料总和不超过（ $\leq$ ）存货作为购买者，每一行代表，生产某一种产品 所需的所有原料的成本要大于等于（ $\geq$ ）售价

$a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots +a_{1n}x_n\leq b_1$ （ $x_i$ 为对应产品生产量，共有n种产品） $a_{11}y_1+a_{21}y_2+\cdots +a_{m1}y_n \leq c_1$ （ $y_i$ 为对应材料成本钱数，共有m种材料）

（2）由拉格朗日乘数法和 KKT定理可知，广义拉格朗日乘子是作用在约束方程上的，从而成为原问题与对偶问题相互转换的角度与对应关系

步骤：

（1）看目标函数（确认表的使用方向）：

若原问题 min Z ，对偶问题 max W

若原问题 min W ，对偶问题 max Z

（2）找对应关系（确定符号）：（易错）

原问题

$max Z=2x_1+3x_2-5x_3+x_4\\ s.t.\begin{Bmatrix} x_1+x_2-3x_3+x_4\geq5\\ 2x_1+2x_3-x_4\leq4\\ x_2+x_3+x_4=6\\ x_1\leq0;x_2,x_3\geq 0,x_4 \in R \end{matrix}$

（1）描述方程

$maxZ=Cx\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:C=(2\:\:3\:\:-5\:\:\:1\:)^T\\$

$x_1\:\:\:x_2\:\:\:x_3\:\:\:x_4$

$.\:\:\:\:\:\:Ax\:\:\:(\leq \geq =)\:\:\: b ;\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:A= \begin{bmatrix} 1&1&-3&1\\ 2&0&2&-1\\ 0&1&1&1\\ \end{bmatrix}$

对偶形式

$minW=b^Tx=5y_1+4y_2+6y_3\\$

$y_1\:\:\:y_2\:\:\:y_3\:\:\:$

$. \:\:\:\:\:\:\:\:\: s.t.A^Ty=C^T \:\:\:\:\:\:\:\:\:A^T=\begin{bmatrix} 1&2&0\\ 1&0&1\\ -3&2&1\\ 1&-1&1 \end{bmatrix}$ $\\x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\$ $C^T=\begin{bmatrix} 2\\3\\-5\\1 \end{bmatrix}$

$. \:\:\:\:\:\:\:\:\: s.t.\begin{Bmatrix} 1\cdot y_1+2\cdot y_2\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:?\:\:\:\:\:\:2\\ 1\cdot y_1+1\cdot y_3\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:?\:\:\:\:\:\:3\\ -3\cdot y_1+2\cdot y_2+1\cdot y_3\:\:\:\:\:?\:\:\:\:\:-5\\ 1\cdot y_1-1\cdot y_2+1\cdot y_3\:\:\:\:\:?\:\:\:\:\:\:1\\ \end{matrix}$

根据原问题变量，推理出对偶问题约束条件

$. \:\:\:\:\:\:\:\:\: s.t.\begin{Bmatrix} x_1\leq0 \Rightarrow g_1(y)\leq b_1\\ x_2\geq0 \Rightarrow g_2(y)\geq b_2\\ x_3\geq0 \Rightarrow g_3(y)\geq b_3\\ x_4 \in R \Rightarrow g_1(y)=b_4\\ \end{matrix} \:\:\:\:\:\:\:\:\: \Rightarrow \:\:\:\:\:\:\:\:\: s.t.\begin{Bmatrix} 1\cdot y_1+2\cdot y_2\leq2\\ 1\cdot y_1+1\cdot y_3\geq3\\ -3\cdot y_1+2\cdot y_2+1\cdot y_3\geq-5\\ 1\cdot y_1-1\cdot y_2+1\cdot y_3=1\\ \end{matrix}$

根据原问题约束条件，推理出对偶问题变量

$s.t.\begin{Bmatrix} x_1+x_2-3x_3+x_4\geq5\\ 2x_1+2x_3-x_4\leq4\\ x_2+x_3+x_4=6\\ x_1\leq0;x_2,x_3\geq 0,x_4 \in R \end{matrix}$

$s.t.\begin{Bmatrix} f_1(x)\geq5 \Rightarrow y_1\leq0\\ f_2(x)\leq4 \Rightarrow y_2\geq0\\ f_3(x)=6 \Rightarrow y_3\in R \\ \end{matrix}$

整理：

$minW=5y_1+4y_2+6y_3\\$

$s.t.\begin{Bmatrix} 1\cdot y_1+2\cdot y_2\leq2\\ 1\cdot y_1+1\cdot y_3\geq3\\ -3\cdot y_1+2\cdot y_2+1\cdot y_3\geq-5\\ 1\cdot y_1-1\cdot y_2+1\cdot y_3=1\\ y_1\leq0\\ y_2\geq0\\ y_3\in R \end{matrix}$

（1）弱对偶性

若 $\bar x$ 是原问题的可行解， $\bar Y$ 是对偶问题的可行解，则存在 $C\bar x \leq \bar Yb$

（2）无界性

若原问题（对偶问题）为无界解，则其对偶（原）问题无可行解

原问题对偶问题

无界 $\Rightarrow$ 无可行解

无界 $\nLeftarrow$ 无可行解

（3）可行解和最优解的性质

设 $\hat x$ 是原问题的可行解， $\hat Y$ 是对偶（原）问题的可行解

当 $C\hat x= \hat Y b$ 时， $\hat x ,\hat Y$ 都是最优解

（4）对偶定理

若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解，且目标函数值相同

（5）互补松弛原理

若 $\hat x ,\hat Y$ 分别是原问题和对偶问题的可行解

那么， $\hat Y x_s=0,Y_s\hat x=0$ $\Leftrightarrow$ $\hat x ,\hat Y$ 为最优解

（6）

原问题	$x_B$ （基变量）	$x_N$ （非基变量）	$x_S$ （松弛变量）
检验数	$C_i-C_BB^-1P_i=0$	$C_i-C_BB^-1P_i$	$-C_BB^{-1}$
对偶问题			$-Y$ （单纯性表终表计算的Y）

对偶问题的最优解，就是原问题松弛变量检测数的负值

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