在实践复杂的计算模型时,贝叶斯推断经常被用来进行参数估计和模型比较。其中,变分贝叶斯蒙特卡罗(VBMC)是一种高效的近似推理方法,能够在有限的预算下对具有潜在噪声似然评估的计算模型进行拟合和评估。这种方法并不只提供最优参数向量,而且给出其不确定性,甚至完整的后验分布,从而更全面地揭示模型的信息。本文将深入剖析VBMC在MATLAB中的实现和使用。
一、变分贝叶斯蒙特卡罗(VBMC)算法:概述与原理
变分贝叶斯蒙特卡罗(VBMC)算法是一种基于变分推断和蒙特卡罗方法的复合算法。它结合了这两种方法的优点:变分推断的快速性和蒙特卡罗方法的精确性,从而能够在计算资源有限的情况下对具有噪声的似然函数进行有效的估计。
在贝叶斯框架下,VBMC的目标是计算后验分布 p ( θ ∣ x ) p(\theta|x)