Beta分布

Beta函数

 Beta函数的定义如下$$\mathrm{B}(a,b)={\int }_0^1{x}^{a-1}(1-x{)}^{b-1}dx,$$其中参数$a>0$，$b>0$。Beta函数具有如下性质：
(1)$\mathrm{B}(a,b)=\mathrm{B}(b,a)$
证明：令$y=1-x$，则有$$\mathrm{B}(a,b)={\int }_1^0(1-y{)}^{a-1}{y}^{b-1}(-dy)={\int }_0^1(1-y{)}^{a-1}{y}^{b-1}dy=\mathrm{B}(b,a)$$(2)Beta函数与Gamma函数之间的关系$$\mathrm{B}(a,b)=\frac{\Gamma (a)\Gamma (b)}{\Gamma (a+b)}$$证明：由Gamma函数的定义可知$$\Gamma (a)\Gamma (b)={\int }_0^{\infty }{\int }_0^{\infty }{x}^{a-1}{y}^{b-1}{e}^{-(x+y)}dxdy,$$作变量变换$x=uv$，$y=u(1-v)$，其雅可比行列式$J=-u$。故$$\begin{array}{rl}\Gamma (a)\Gamma (b)& ={\int }_0^{\infty }{\int }_0^1(uv{)}^{a-1}[u(1-v){]}^{b-1}{e}^{-u}ududv\\ & ={\int }_0^{\infty }{u}^{a+b-1}{e}^{-u}du{\int }_0^1{v}^{a-1}(1-v{)}^{b-1}dv\\ & =\Gamma (a+b)\mathrm{B}(a,b)\end{array}$$证毕。

Beta分布

  若随机变量$X$的密度函数为$$p(x)=\{\begin{array}{ll}\frac{\Gamma (a+b)}{\Gamma (a)\Gamma (b)}{x}^{a-1}(1-x{)}^{b-1},& 0<x<1,\\ 0,& 其他，\end{array}$$则称$X$服从Beta分布，记作$X\sim Beta(a,b)$，其中$a>0$，$b>0$都是形状参数。
 因为服从Beta分布$Beta(a,b)$的随机变量是仅在区间$(0,1)$取值的，所以不合格率，机器的维修率，市场占有率，射击的命中率等各种比率选用Beta分布作为它们的概率分布是恰当的，只要选择合适的参数$a$与$b$即可。

Beta分布$Beta(a,b)$的数学期望和方差

 利用Beta函数的性质，不难算得Beta分布$Beta(a,b)$的数学期望为$$\begin{array}{rl}\mathbb{E}(X)& =\frac{\Gamma (a+b)}{\Gamma (a)\Gamma (b)}{\int }_0^1{x}^a(1-x{)}^{b-1}dx\\ & =\frac{\Gamma (a+b)}{\Gamma (a)\Gamma (b)}\cdot \frac{\Gamma (a+1)\Gamma (b)}{\Gamma (a+b+1)}\\ & =\frac{a}{a+b}\end{array}$$又因为$$\begin{array}{rl}\mathbb{E}(X^2)& =\frac{\Gamma (a+b)}{\Gamma (a)\Gamma (b)}{\int }_0^1{x}^{a+1}(1-x{)}^{b-1}dx\\ & =\frac{\Gamma (a+b)}{\Gamma (a)\Gamma (b)}\cdot \frac{\Gamma (a+2)\Gamma (b)}{\Gamma (a+b+2)}\\ & =\frac{a(a+1)}{(a+b)(a+b+1)}\end{array}$$由此得到$X$的方差为$$\begin{array}{rl}\mathrm{V}\mathrm{a}\mathrm{r}(X)& =\frac{a(a+1)}{(a+b)(a+b+1)}-{\left(\frac{a}{a+b}\right)}^2\\ & =\frac{ab}{(a+b{)}^2(a+b+1)}\end{array}$$