LU分解_SVD分解

张量（Tensor），是Tensorflow里常用的一个数据结构

张量有很严谨的定义，可暂且把它简单理解为一个多维空间，一维张量就是向量，二维就是矩阵，三维直接就叫三维张量，Tensorflow就是围绕张量运算的一个库。——助教老师

LU

初识LU

Tensorflow的线性代数函数tf.linalg.lu

data = tf.constant([2, 1, 8, 7], dtype=tf.float32, shape=[2,2])
tf.linalg.lu(data)

output

Lu(lu=<tf.Tensor: shape=(2, 2), dtype=float32, numpy=
array([[ 8.  ,  7.  ],
       [ 0.25, -0.75]], dtype=float32)>, p=<tf.Tensor: shape=(2,), dtype=int32, numpy=array([1, 0])>)

tensorflow官方详解

tf.linalg.lu

Computes the LU decomposition of one or more square matrices.
The input is a tensor of shape […, M, M] whose inner-most 2 dimensions form square matrices.
The input has to be invertible.
The output consists of two tensors LU and P containing the LU decomposition of all input submatrices […, :, :]. LU encodes the lower triangular and upper triangular factors.
For each input submatrix of shape [M, M], L is a lower triangular matrix of shape [M, M] with unit diagonal whose entries correspond to the strictly lower triangular part of LU. U is a upper triangular matrix of shape [M, M] whose entries correspond to the upper triangular part, including the diagonal, of LU.
P represents a permutation matrix encoded as a list of indices each between 0 and M-1, inclusive. If P_mat denotes the permutation matrix corresponding to P, then the L, U and P satisfies P_mat * input = L * U.

输入限制

• 最内部的两维需构成方阵(square matrix)
• 可逆(invertible)

输出

• LU矩阵：由L矩阵的下三角元素(不包括对角线)，和U矩阵的上三角元素(包括对角线)组合而成
  • L（lower triangular），L矩阵的对角线是单位对角线（unit diagonal）
  • U（upper triangular）
• P矩阵：置换矩阵（permutation matrix），取值为下标index
  • 置换矩阵参考
  • 置换矩阵由单位矩阵的行列交换而形成，用于构成矩阵的行列交换运算，可用于矩阵交换行后化简为上三角矩阵U

LU分解

LU分解可用于求解线性方程 Ax=b ，主要思路：

• 令 $A=LU$，代入方程得 $LUx=b$，看作 $Ly=b$ 后，求得 $y$
• 由 $y=Ux$，最终求得 $x$

相当于表示一种把A化为上三角矩阵U的方式，即左乘$L^{-1}$，$L^{-1}A=U$
LU分解求解参考，解不一定唯一

SVD

初识SVD分解

data = tf.constant([[1, 2], [3, 4]], dtype=tf.float32)
tf.linalg.svd(data)

output

(<tf.Tensor: shape=(2,), dtype=float32, numpy=array([5.4649854 , 0.36596614], dtype=float32)>,
 <tf.Tensor: shape=(2, 2), dtype=float32, numpy=
 array([[-0.4045536 , -0.91451436],
        [-0.91451436,  0.40455353]], dtype=float32)>,
 <tf.Tensor: shape=(2, 2), dtype=float32, numpy=
 array([[-0.5760485 ,  0.81741554],
        [-0.81741554, -0.5760485 ]], dtype=float32)>)

奇异值分解（Singular Value Decomposition）

回顾特征值分解（EVD, eigen value decomposition）：

• $A$ 为实对称矩阵（方阵）
• $A=Q\Lambda Q^T$，其中 $\Lambda$ 是对角矩阵，$Q$ 是由特征向量构成的标准正交阵

EVD可用于降维，但对矩阵要求较高，SVD把EVD的概念拓展到普通矩阵上
SVD求解参考

（有待完善）