量化中获取A股交易日信息

问题背景：

在获取近N日的交易品种数据时，例如想要获取近十天涨停过的股票，我们先要得到这N个交易日的日历数据。而akshare的封装函数ak.tool_trade_date_hist_sina()可以获得一年内所有的交易日信息，但这还不是近N日交易日历，我们还需要进行一些处理即可完成。

工具：akshare

代码

import akshare as ak
import datetime 
from datetime import date
import pandas as pd
import time
# 获得start_date 和 end_date
def get_trade_date(N = 80):
    today = date.today()
    trade_date_df = ak.tool_trade_date_hist_sina()
    trade_date_list = trade_date_df["trade_date"].astype(str).tolist()
    while str(today) not in trade_date_list:  # 如果当前日期不在交易日期列表内，则当前日期天数减一
        today = today - datetime.timedelta(days=1)

    end_date = str(today)[:4]+str(today)[5:7] + str(today)[8:10]

    start_date_index = trade_date_list.index(str(today))- N
    start_date = trade_date_list[start_date_index][:4] + trade_date_list[start_date_index][5:7] + trade_date_list[start_date_index][8:10]
    print("结束时间",start_date)
    print("开始时间",end_date)
    return trade_date_list[start_date_index:start_date_index+N+1]

结果展示：