【指标量化】超买超卖——CCI 顺势指标

【 超买超卖】CCI顺势指标

致初学者：

    大家好，我是一个马叉虫的宽客：Tao，从本期开始，我将为大家带来一系列的量化指标。众所周知，认识技术指标是作为一个从事二级市场必不可少的技能。相信开始对量化感兴趣的宽客们都有一两个自己擅长的技术指标，而对技术指标进行量化策略的构建是最简单最基本的量化实现，宽客们，通过本期学习，一起来实现并尝试改善专属于自己的技术指标吧！

研究基地及产出地

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简介

CCI顺势指标，由唐纳德拉姆伯特所创，是通过测量股价的波动是否已超出其正常范围，来预测股价变化趋势的技术分析指标。属于超买超卖类指标中较特殊的一种，波动于正无限大和负无限大之间，但是，又不须要以0中轴线，这一点也和波动于正无限大和负无限小的指标不同。CCI主要测量脱离价格正常范围的变异性，同时适用于期货商品及股价。

参考文献

[1]百度云盘：技术指标系列(五)：CCI的顺势而为，密码：q71s

[2]百度百科：CCI

[3]MBA智库百科：顺势指标

本策略基本用法

1、当 CCI 上穿 100，买入。
2、当 CCI 下穿 -100，卖空。

CCI计算方法

策略代码

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回测分析

一、回测设置：

1、回测标的：HS300

2、回测时间：20050901-20180101，共13年
3、初始资金：1千万
4、资金分配：40%流动资金均等分配给准备下单的股票。

二、回测结果：

权益曲线：

绩效分析：

结论：

1、从该指标的设计来看，在一般常态行情下，CCI指标不会发生作用。

2、当CCI扫描到异常股价波动时，也就是当CCI突破+/-100时，抓住市场趋势。但是在上涨/下跌行情中出现短暂反方向运动时，该策略会出现误判，又因为策略的信号频率不高，也因此带来比较大的回撤。
3、回测收益与光大证券研报【技术指标系列（五）——CCI的顺势而为】不一致，有可能是资金分配不一致导致的，本策略每次交易仅仅使用40%的流动资金下单交易。