VnTrader的数据流

最新推荐文章于 2021-09-02 13:05:02 发布
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分类专栏： vnpy 文章标签： vntrader vnpy
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主动订阅端

  1. 用户发起调用mainEngine.subscribe函数
  2. mainEngine.subscribe中调用ctpGateway.subscribe函数
  3. ctpGateway.subscribe中调用ctpMdApi.subscrbie函数
  4. ctpMdApi.subscribe中调用C++封装的MdApi.subscribeMarketData函数，将订阅行情的请求最终通过底层C++ CTP API发出

 

回调推送端

  1. ctaEngine对象向eventEngine中注册EVENT_TICK类型事件的处理函数句柄ctaEngine.processTickEvent
  2. C++ CTP API收到Tick推送，自动回调MdApi.onRtnDepthMarketData函数推送行情数据字典data
  3. MdApi.onRtnDepthMarketData中将data里的数据读取并转化成VtTickData对象，并调用ctpGateway.onTick函数
  4. ctpGateway.onTick函数将VtTickData对象包装成类型为EVENT_TICK的行情事件对象Event，并调用eventEngine.put函数，放入事件引擎的缓冲队列
  5. 事件引擎的工作线程，从缓冲队列中读取出最新的行情事件后，根据EVENT_TICK事件类型去查找缓存在内部字典中的处理函数列表，并将事件对象作为入参，遍历调用到列表中的处理函数ctaEngine.processTickEvent
  6. ctaEngine.processTickEvent中查看Tick的代码vtSymbol，并调用交易该代码合约的策略对象strategy.onTick函数，最终去运行策略中的逻辑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BigDong305
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VNTrader.rar
08-11
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