python量化交易：quantOS_vnTrader的安装及使用

最新推荐文章于 2024-04-30 10:52:24 发布
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分类专栏： 量化交易（Python）
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版权

0. 软件下载。

  • 请首先安装JAQS，如已安装，请忽略。
  • 请从这里下载vnTrader, 如已下载，请忽略.

1. 请在vnTrader程序目录，通过如下命令启动vnTrader:

python vtMain.py

在Windows上，也可以直接双击start.bat运行，如下图所示:

2. 系统提示登录，在登录框输入手机号和token，如下图

此时的策略号无法选择，直接点击确定，系统会加载出策略号，如下图

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santirenpc
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VNTrader.rar
08-11
![Image text](https://images.gitee.com/uploads/images/2021/0624/110700_4275874f_1204097.png) # VNPY官方 VNTrader （基于期货CTP接口专用量化交易开源软件） #### 介绍 VNTrader是VNPY官方 http://www.vnpy.cn 推出的一款国内期货量化交易开源软件， VNTrader官网 http://www.vntrader.cn 《VNPY官方发布VNTrader期货CTP框架开发环境配置快速入门教程》 https://zhuanlan.zhihu.com/p/388316382 《VNTrader开源项目采用Github Desktop差异更新代码步骤》https://zhuanlan.zhihu.com/p/386181364 《VNPY官方VNTrader 开源，采用Python + PyQT + ctypes + PyQTGraph，是CTP优秀Python框架》https://zhuanlan.zhihu.com/p/382754307 《VNPY官方新架构VNTrader期货CTP接口Python开源框架共同开发者邀请》 https://zhuanlan.zhihu.com/p/390476717 《VNPY官方发布VNTrader的EMA策略实现》https://zhuanlan.zhihu.com/p/392796443 基于GPLV3开源协议，任何机构和个人可以免费下载和使用，无需付费。 注意，需要在期货开盘时间前后20分钟，放开登录CTP接口服务器 期货开盘时间 9:00-11:30 ,1:30 - 15:00 , 21:00-2:30 仿真账户支持 (支持股指期货、股指期权、商品期货、商品期权仿真交易) (只能工作日白天访问网址，其他时间网站关闭) http://www.simnow.com.cn 开立实盘账户(A级期货公司，优惠一步到位) http://www.kaihucn.cn 基于CTP接口的开源性，打破收费软件垄断，采用VNTrader开源项目也可解决自己造轮子导致周期长门槛高的问题。 VNTrader是专门针对商品期货CTP接口的GUI窗口程序，支持多个Python策略组成策略池，支持回测，支持多周期量化交易。 VNTrader客户端开源代码 VNTrader是VNPY官方提供的CTP开源项目客户端源代码， 支持国内149家期货公司的CTP接入， 支持股指期货，股指期权、商品期货、商品期权的程序化交易和量化交易的仿真回测。 全新架构，性能再次升级，python的便捷,C++性能加持，比老版本更好用，性能提升300%以上，全新系统命名未VNTrader，属于VNPY官方发布的重点全新架构的产品。 VNTrader的Python和底层C++代码全部开源， 这个是一个有具大性能提升大版本 VNPY官方网站 http://www.vnpy.cn 官方QQ群： 256163463 ![VNPY官方发布全新一代期货CTP框架，Python框架VNTrader](https://images.gitee.com/uploads/images/2021/0624/111454_46c70c7a_1204097.png "VNPY.png") ![输入图片说明](https://images.gitee.com/uploads/images/2021/0624/111503_6980ce37_1204097.jpeg "bird.jpg") ![CTP接口支持交易和期货公司](https://images.gitee.com/uploads/images/2021/0624/112928_eea13eb4_1204097.png "s1.png") ![VNTrader CTP接口Python开源框架架构图](https://images.gitee.com/uploads/images/2021/0624/112936_c222d986_1204097.png "S2.png") ![输入图片说明](https://images.gitee.com/uploads/images/2021/0726/002542_d3196b86_1204097.png "架构图.png") ![输入图片说明](https://images.gitee.com/uploads/images/2021/0709/102816_afa6da37_1204097.png "window.png") ![
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import time localtime = time.localtime(time.time()) print("本地时间:", localtime) print(localtime.tm_year) print(localtime.tm_mon) print(localtime.tm_mday) print(localtime.tm_hour) print(localtime.tm_min) print(localtime.tm_sec) print(localtime.tm_wday) # 周.
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"BuildupWithQuantos" 是一个关于使用 Quantos 框架构建个人量化研究和交易平台的教程。Quantos 是一个开源的金融量化分析和交易系统，它为金融工程师、数据科学家以及对量化交易感兴趣的个人提供了强大的工具。这个...
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一、准备Ubuntu 建议使用一个新安装干净的Ubuntu环境（如果你一定要使用老环境也行，万一不幸掉坑后再回到这步就好），我这里使用的环境如下： · 版本：Ubuntu 16.04/14.04 LTS · 语言：简体中文 · 时区：Shanghai     二、安装Anaconda 在Continuum官网下载Python 2.7版本Linux 64-Bit的Anaconda，我这里
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Python 量化交易实战
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量化小学1之概述
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使用TA-Lib在vn.trader上开发CTA交易策略
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TA-Lib简介 作为一套被业界广泛应用的开源技术分析库（包含技术指标计算和K线模式识别等），TA-Lib自2001年发布以来已经有了十多年的历史。TA-Lib中一共包含大约125个技术指标的计算函数，同时提供了包括C/C++、Java、Perl、Python等多种语言的API。 有什么用 简单来说TA-Lib就是提供了一堆经过长期实践检验的技术指标计算函数。基于现成的计算函数，
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10-19 6889
作者：量衍投资 转载请注明来源：维恩的派（www.vnpie.com） 准备Ubuntu 建议使用一个新安装干净的Ubuntu环境（如果你一定要使用老环境也行，万一不幸掉坑后再回到这步就好），我这里使用的环境如下： 版本：Ubuntu 16.04 LTS语言：简体中文时区：Shanghai硬件：VirtualBox虚拟机（64位，分配4G内存） 安装Anaconda
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09-11 4687
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之前用python做量化交易，需要画k线和各种曲线等，使用了mpl_finance，但体验太差，不支持拖拽而且性能很差，于是就自己写了个k线图工具TradeGraph，性能可媲美专业的股票软件。
全股市均线策略python代码
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全股市均线策略是一种通过计算股票价格的平均值，来判断股票趋势和买卖信号的交易策略。这种策略在股票交易中应用广泛，可以采用Python来编写实现。以下是一个简单的全股市均线策略的Python代码。 1. 导入所需库 ```Python import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt ``` 2. 设置股票代码和时间 ```Python stock_code = 'SH000001' start_date = '2015-01-01' end_date = '2021-12-31' ``` 3. 从股票数据源中获取数据并进行处理 ```Python from jaqs.data import DataApi data_api = DataApi(addr='tcp://data.quantos.org:8910') data_api.login(username="phone number", password="password") df, msg = data_api.daily( symbol=stock_code, start_date=start_date, end_date=end_date, fields="open,close,high,low,volume,vwap" ) data_api.logout() df = df.set_index('trade_date') df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean() df['ma10'] = df['close'].rolling(10).mean() df['ma20'] = df['close'].rolling(20).mean() df['ma60'] = df['close'].rolling(60).mean() df['ma120'] = df['close'].rolling(120).mean() df = df.dropna(axis=0, how='any') ``` 4. 根据均线计算交易信号 ```Python df['signal'] = None for i in range(1, len(df)): if df['ma5'].iloc[i] > df['ma60'].iloc[i] and df['ma5'].iloc[i-1] <= df['ma60'].iloc[i-1]: df['signal'].iloc[i] = 'buy' elif df['ma5'].iloc[i] < df['ma60'].iloc[i] and df['ma5'].iloc[i-1] >= df['ma60'].iloc[i-1]: df['signal'].iloc[i] = 'sell' ``` 5. 绘制股票价格和交易信号曲线图 ```Python buy_points_x = df[df['signal'] == 'buy'].index buy_points_y = df[df['signal'] == 'buy']['close'] sell_points_x = df[df['signal'] == 'sell'].index sell_points_y = df[df['signal'] == 'sell']['close'] plt.figure(figsize=(16,8)) plt.plot(df['close'], label='Close') plt.plot(df['ma5'], label='MA5') plt.plot(df['ma10'], label='MA10') plt.plot(df['ma20'], label='MA20') plt.plot(df['ma60'], label='MA60') plt.plot(df['ma120'], label='MA120') plt.scatter(buy_points_x, buy_points_y, color='green', label='Buy') plt.scatter(sell_points_x, sell_points_y, color='red', label='Sell') plt.legend(loc='upper left') plt.show() ``` 以上就是一个简单的全股市均线策略的Python代码。如果您想在实际交易中采用股票交易策略，建议您先进行充分的实验和研究，对股市趋势、价格预测和交易成本等多方面因素进行充分考虑和评估。

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