Python数据分析之股票双均线策略制定

最新推荐文章于 2025-03-05 20:34:00 发布

GODamnbit

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分类专栏：数据分析文章标签： python 数据分析

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_40202164/article/details/125917832

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本文介绍了使用Python进行股票数据分析，特别是双均线策略的制定。通过计算5日和30日移动平均线，分析金叉和死叉，探讨基于这些信号的买入和卖出策略，并模拟了从2010年开始的投资收益率。

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Python数据分析之股票双均线策略制定

需求：双均线策略制定

库

tushare包

预处理数据

df = pd.read_csv('./maotai.csv').drop(labels='Unnamed: 0', axis=1)
# 将date列转为时间序列且将其作为原数据的行索引
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
df.set_index('date', inplace=True)

均线的计算分析

计算该股票历史数据的5日均线和30日均线
- 什么是均线？
  - 对于每一个交易日，都可计算出前N天的移动平均值，然后把这些移动平均值连起来成为一条线，就叫做N日移动平均线。常用线有5天、10天、30天、60天、120天和240天的指标。
    - 5天和10天的是短线操作的参照指标，称作日均线指标
    - 30天和60天的是中期均线指标，称作季均线指标
    - 120天和240天的是长期均线指标，称作年均线指标
- 均线计算方法：MA=(C1+C2+C3+…+Cn)/N，C：某日收盘价 N：移动平均周期（天数）

ma5 = df['close'].rolling(5).mean()  # 五日均值线
ma30 = df

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