矩阵分析与应用(16)

Butterfffly

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分类专栏：矩阵分析与应用文章标签：矩阵线性代数

于 2022-07-25 21:43:52 首次发布

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学习来源：《矩阵分析与应用》张贤达清华大学出版社

QR 分解及其应用

1. Householder QR 分解

Householder 变换可以实现任意 $m\times n$ 矩阵 $A$ 的 QR 分解，原理是通过 Householder 变换可以使向量除第一个元素外，其它元素都变成 0 。

Householder 变换：欲使一个 $p$ 维向量 $x=[x_1,x_2,\cdots ,x_p]^T$ 的第 1 个元素后面的所有元素为 0 ，则 $p$ 维的 Householder 向量应取

$\omega =\frac{x-\beta e_1}{\left \| x-\beta e_1 \right \|_2}$ （1）

其中，

$\beta =\left \| x \right \|_2$ （2）

假设 $m\times n$ 矩阵 $A$ 的列分块形式为

$A_{m\times n}=[a_1,a_2,\cdots ,a_n]$

首先令 $x=a_1=[a_{11},a_{21},\cdots ,a_{m1}]^T$ ，并取 $p=m$ ，按照式（1）和式（2）可以计算得到 $u_1=\omega_m$ 。此时，

$H_1=I-2u_1u_1^T\quad \rightarrow \quad A_1=H_1A=[a_1^{(1)},a_2^{(1)},\cdots ,a_n^{(1)}]$

变换后矩阵 $A_1$ 的第 1 列 $a_1^{(1)}$ 的第一个元素为 $(a_{11}^2+a_{21}^2+\cdots +a_{m1}^2)^\frac{1}{2}$ ，而该列的其它元素全为 0 。

然后对矩阵 $A_1$ 的第 2 列 $a_2^{(1)}$ ，令 $p=m-1$ 和 $x=[a_{22}^{(1)},a_{32}^{(1)},\cdots ,a_{m2}^{(1)}]^T$ 再次按照式（1）和式（2）求得 $(m-1)$ 维向量 $\omega_{m-1}$ 。此时，取 $u_2=\begin{bmatrix} 0\\ \omega_{m-1} \end{bmatrix}$ 得到

$H_2=I-2u_2u_2^T\quad \rightarrow \quad A_2=H_2A_1=H_2H_1A=[a_1^{(1)},a_2^{(2)},\cdots ,a_n^{(2)}]$

变换后矩阵 $A_2$ 的第 1 列与 $A_1$ 的第 1 列相同，而第 2 列 $a_2^{(2)}$ 的第一个元素为 $a_{12}^{(1)}$ ，第二个元素为 $\begin{bmatrix} \left | a_{22}^{(1)} \right |^2+\left | a_{32}^{(1)} \right |^2+\cdots +\left | a_{m2}^{(1)} \right |^2 \end{bmatrix}^\frac{1}{2}$ ，该列的其它元素全为 0 。

以此类推，经过 $n$ 次 Householder 变换后，得到

$A_n=H_nA_{n-1}=H_nH_{n-1}A_{n-2}=\cdots =H_nH_{n-1}\cdots H_2H_1A$

变换形式得到

$A=(H_nH_{n-1}\cdots H_2H_1)^{-1}A_n$

其中， $A_n$ 为上三角矩阵。令 $Q=(H_nH_{n-1}\cdots H_2H_1)^{-1}$ ，又 $H$ 为 Householder 变换，即有性质 $H^2=I\quad \rightarrow \quad H=H^{-1}$ ，所以 $Q=H_1H_2\cdots H_n$ ；令 $R=A_n$ ，即实现了矩阵 $A$ 的 QR 分解。