一、白噪声过程:
零均值,同方差,无自相关(协方差为0)
![db39226af2a2956084e4d55e66174a26.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/9eea5034e2ecc8654741feb55860cd99.png)
以后我们遇到的
对于正态分布而言,不相关即可推出独立,所以如果该白噪声如果服从正态分布,则其还将互相独立。
二、各种和模型
p阶移动平均过程:
![656c95ba1405b87db0d278fd18015919.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/9e9ac31e7523e2e310350460b3576e66.png)
q阶自回归过程:
![ad20110bc8d8d2b783dde8dae4fb53e2.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/dd1a9066d166ab799ff7018ae20bc42f.png)
自回归移动平均模型:
![7d33782bd75218028da956a10d65b8d5.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/0a123da82fbcb8cb5d5fac0883e3571e.png)
如果ARMA(p,q)模型的表达式的特征根至少有一个大于等于1,则
时间序列啊,不就是求个通项公式,然后求出一个非递推形式的表达式吗?
(这个公式和自变量t有关,然后以后只要知道t就能得到对应的y的预测值)
三、弱平稳/协方差平稳:
均值和方差为常数(即同方差),协方差仅与时间间隔有关
![54fa6e2296d909b418b0418f997f21ab.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/4172e0d02e2cfff9e8e70d0c999134e5.jpeg)
四、自相关系数:
![955a5d7d66e4d639820bfa6621789008.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/3193efc458c31b95e3bf8e15bebee177.png)
五、AR(1)模型(带白噪声的一阶差分方程)的平稳性:
![366e44f6a681073aeff7e4e209f56f8a.png](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/4d73856dc4c836bde2c7150dc628b914.png)