arima模型 p q d 确定_平稳时间序列模型——AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型及其平稳性

一、白噪声过程:

零均值，同方差，无自相关（协方差为0）

以后我们遇到的

如果不特殊说明，就是白噪声过程。

对于正态分布而言，不相关即可推出独立，所以如果该白噪声如果服从正态分布，则其还将互相独立。

二、各种和模型

p阶移动平均过程：

q阶自回归过程：

自回归移动平均模型：

如果ARMA(p,q)模型的表达式的特征根至少有一个大于等于1，则

为积分过程，此时该模型称为自回归秋季移动平均模型（ARIMA）

时间序列啊，不就是求个通项公式，然后求出一个非递推形式的表达式吗？
（这个公式和自变量t有关，然后以后只要知道t就能得到对应的y的预测值）

三、弱平稳/协方差平稳：

均值和方差为常数（即同方差），协方差仅与时间间隔有关

四、自相关系数：

五、AR(1)模型（带白噪声的一阶差分方程）的平稳性：