1.2参数似然
参数似然方法假设总体分布F具有某种参数分布形式(比如正态分布完全由其均值和方差决定),即除了含有有限个参数未知以外,F完全已知,然后利用似然函数进行推断.
具体来讲,假设 X 1 , X 2 , . . . , X n ∼ i i d F ( x ; θ ) X_1,X_2,...,X_n \stackrel{iid}{\sim} F(x;\theta) X1,X2,...,Xn∼iidF(x;θ),密度是 f ( x ; θ ) , θ ∈ Θ ⊂ R m f(x;\theta),\theta\in \Theta\subset \R^m f(x;θ),θ∈Θ⊂Rm.
那么参数 θ \theta θ的似然函数和对数似然函数分别是:
L ~ ( θ ) = ∏ i = 1 n f ( X i , θ ) , l ~ ( θ ) = ∑ i = 1 n l o g f ( X i , θ ) \tilde{L}(\theta)=\mathop{\prod}\limits_{i=1}^nf(X_i,\theta),\tilde{l}(\theta)=\mathop{\sum}\limits_{i=1}^n logf(X_i,\theta) L~(θ)=i=1∏nf(Xi,θ),l~(θ)=i=1∑nlogf(X
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