机器学习(六)PCA---PCA原理解析

 
 
PCA的变换矩阵就是协方差矩阵；
       

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问题则转化为：
              
但是式子中的 U 以及 μ 不知道，接下来则是开始求这两个参数。

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1. PCA推导

 
第一步： 均值 μ 推导：
       

第二步： 证明PCA两种原则等价：
       
       
 
第三步： 均值 μ 推导：
       

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2. PCA原理可视化