连续型随机变量及其概率密度

连续型随机变量及其概率密度

定义

如果对于随机变量X的分布函数$F(x)$，存在非负函数$f(x)$，使得对于任意实数$x$，有

$$F(x)={\int }_{-\infty }^{x}f(t)dt$$

则称$X$为连续型随机变量，其中函数$f(x)$称为$X$的概率密度函数简称概率密度

性质

$$F(x)={\int }_{-\infty }^{x}f(t)dt$$

概率密度$f(x)$具有以下性质：

1. 非负性：$f(x)⩾0$
2. 归一性：${\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x)dx=1$

这两条性质是判定一个函数fx)是否为某随机变量X的概率密度函数的充要条件。

3. P { x 1 < X ⩽ x 2 } = F ( x 2 ) − F ( x 1 ) = ∫ − ∞ x 2 f ( x ) d x − ∫ − ∞ x 1 f ( x ) d x = ∫ x 1 x 2 f ( x ) d x   ( x 1 ⩽ x 2 ) P\{x_1<X{\leqslant}x_2\}=F(x_2)-F(x_1)={\large \int^{x_2}_{-\infty}f(x)dx}-{\large \int^{x_1}_{-\infty}f(x)dx}={\large \int^{x_2}_{x_1}f(x)dx}{\ }(x_1{\leqslant}x_2) P{x1​<X⩽x2​}=F(x2​)−F(x1​)=∫−∞x2​​f(x)dx−∫−∞x1​​f(x)dx=∫x1​x2​​f(x)dx (x1​⩽x2​)

几何意义：$X$落在区间$(x_1,x_2]$的概率等于区间$(x_1,x_2]$上曲线$f(x)$之下的曲边梯形的面积。

4. 在$f(x)$的连续点,有$F^{\prime }(x)=f(x)$

注：$X$是连续型随机变量,对任意点a，都有 P { X = a } = 0 P\{X=a\}=0 P{X=a}=0

🆗接下来就是例题环节

例题1

$X$是连续型随机变量，其概率密度

$$f(x)=\{\begin{array}{ll}k{e}^{-3x}& x>0\\ 0& x⩽0\end{array}$$

1. 确定常数k
2. 求$X$的分布函数,并求 P { X > 0.1 } P\{X>0.1\} P{X>0.1}

$$\begin{gathered} 解1： \\ 1={\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x)dx={\int }_{-\infty }^{0}f(x)dx+{\int }_0^{+\infty }f(x)dx \\ =0+{\int }_0^{+\infty }k{e}^{-3x}dx=k(-\frac{1}{3})e^{-3x}{|}_0^{+\infty }=\frac{k}{3} \\ 解得k=3 \end{gathered}$$

$$\begin{gathered} 解2： \\ 当x⩽0时,F(x)={\int }_{-\infty }^{x}0dx=0 \\ 当x>0时,F(x)={\int }_{-\infty }^{x}f(t)dt={\int }_{-\infty }^{0}f(t)dt+{\int }_0^{x}3e^{-3t}dt \\ =0+3\times (-\frac{1}{3})e^{-3t}{|}_0^x=1-e^{-3x} \end{gathered}$$

都积到这里，下面就不用写了吧，就是带值计算的事了（😘容许我偷个小懒吧）