12. 连续型随机变量及其概率密度

连续型随机变量及其概率密度

定义： 对于随机变量 $X$ 的分布函数 $F(x)$，若存在非负的函数 $f(x)$，使对于任意实数 $x$ 有：

$$F(x)={\int }_{-\infty }^{x}f(t)\mathrm{d}t$$

则称 $X$ 为连续型随机变量，其中 $f(x)$ 称为 $X$ 的概率密度函数，检测概率密度。

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$f(x)$ 的性质：

（1） $f(x)\ge 0;$

（2） ${\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x)\mathrm{d}x=1;$

$\because F(+\infty )=1$

（3） 对于任意的实数 $x_1,x_2(x_1\le x_2)$

$$P(x_1<X\le x_2)={\int }_{x_1}^{x_2}f(t)\mathrm{d}t;$$

$$\because LHS=P(X\le x_2)-P(X\le x_1)=F(x_2)-F(x_1)={\int }_{-\infty }^{x_2}f(t)\mathrm{d}t-{\int }_{-\infty }^{x_1}f(t)\mathrm{d}t$$

$⟹$ 对任意的实数 $a$，$P(X=a)=0.$ 且 $P(x_1<X\le x_2)=P(x_1<X<x_2)$

对于连续型的随机变量 $X$，有

$$P(X\in D)={\int }_{D}f(x)\mathrm{d}x，任意D\subset R.$$

（4）在 $f(x)$ 连续点 $x$，$F^{\prime }(x)=f(x).$

即在 $f(x)$ 的连续点

$$f(x)=F^{\prime }(x)=\underset{\Delta x\to 0}{\lim }\frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x}=\underset{\Delta x\to 0}{\lim }\frac{P(x<X\le x+\Delta x)}{\Delta x}$$

$P(x<X\le x+\Delta x)\approx f(x)\cdot \Delta x$

这表示 $X$ 落在点 $x$ 附近 $(x,x+\Delta x]$ 的概率近似等于 $f(x)\Delta x$

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说明：

（1） $f(x)$ 值的含义；

\quad \quad 当 $\Delta x$ 充分小时，

\quad \quad $P(x<X\le x+\Delta x)\approx f(x)\cdot \Delta x$

（2） $f(x)的值是可以大于1的；$

（3）

$$f(x)\underrightarrow{{\int }_{-\infty }^{x}f(t)\mathrm{d}t}F(x)$$

$$F(x)\underleftarrow{\frac{d}{dx}F(x)}f(x)$$

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例 1： 设 $X$ 的概率密度为

$$f(x)=\{\begin{array}{ll}cx+1/6,& 0<x<2;\\ 0,& \text{其他.}\end{array}$$

求：（1）常数 $c$ 的值；（2） $X$ 的概率分布函数 $F(x)$；（3） $P(-1<X<1)$ 的值。

解 ：

（1）

$$\begin{array}{rl}1& ={\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x)\mathrm{d}x={\int }_{-\infty }^{0}f(x)\mathrm{d}x+{\int }_0^{2}f(x)\mathrm{d}x+{\int }_2^{+\infty }f(x)\mathrm{d}x\\ & ={\int }_{-\infty }^{0}0\mathrm{d}x+{\int }_0^2(cx+\frac{1}{6})\mathrm{d}x+{\int }_2^{+\infty }0\mathrm{d}x={\int }_0^2(cx+\frac{1}{6})\mathrm{d}x={(\frac{c}{2}{x}^2+\frac{1}{6}x)|}_0^2\\ & =\frac{c}{2}\times 2^2+\frac{1}{6}\times 2⟹c=\frac{1}{3}.\end{array}$$

（2）
$$f(x)=\{\begin{array}{ll}x/3+1/6,& 0<x<2;\\ 0,& \text{其他.}\end{array}$$

F ( x ) = P { X ≤ x } = ∫ − ∞ x f ( t )   d t F(x)=P\{X\leq x\}=\int_{-\infty}^x f(t) \, {\rm d}t F(x)=P{X≤x}=∫−∞x​f(t)dt

由第 1 问可知，${\int }_0^2(cx+\frac{1}{6})\mathrm{d}x=1$，等价于 P { X ∈ ( 0 , 2 } = 1 P\{X\in (0,2\}=1 P{X∈(0,2}=1

a. 当 $x<0$ 时， F ( x ) = P { X ≤ x } = ∫ − ∞ x 0   d t = 0 F(x)=P\{X\leq x\}=\int_{-\infty}^x 0 \, {\rm d}t = 0 F(x)=P{X≤x}=∫−∞x​0dt=0;

b. 当 $x\ge 2$ 时，$(0,2)\subset (-\infty ,x]$，故 F ( x ) = P { X ≤ x } = 1 F(x)=P\{X\leq x\}=1 F(x)=P{X≤x}=1;

c. 当 $0\le x<2$ 时

F ( x ) = P { X ≤ x } = ∫ − ∞ x f ( t )   d t = ∫ − ∞ 0 f ( t )   d t + ∫ 0 x f ( t )   d t = ∫ − ∞ 0 0   d t + ∫ 0 x ( t 3 + 1 6 )   d t = ( t 2 6 + t 6 ) ∣ 0 x = x 2 6 + x 6 \begin{aligned} F(x) &= P\{X\leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t) \, {\rm d}t = \int_{-\infty}^0 f(t) \, {\rm d}t + \int_0^x f(t) \, {\rm d}t \\ &= \int_{-\infty}^0 0 \, {\rm d}t + \int_0^x (\frac{t}{3} + \frac{1}{6}) \, {\rm d}t = \left. (\frac{t^2}{6} + \frac{t}{6}) \right| _0^x = \frac{x^2}{6} + \frac{x}{6} \end{aligned} F(x)​=P{X≤x}=∫−∞x​f(t)dt=∫−∞0​f(t)dt+∫0x​f(t)dt=∫−∞0​0dt+∫0x​(3t​+61​)dt=(6t2​+6t​)∣∣∣∣​0x​=6x2​+6x​​

即

$$F(x)=\{\begin{array}{ll}0,& x<0;\\ \frac{x^2}{6}+\frac{x}{6},& 0\le x<2;\\ 1,& x\ge 2.\end{array}$$

（3）

$$f(x)=\{\begin{array}{ll}x/3+1/6,& 0<x<2;\\ 0,& \text{其他.}\end{array}$$

$$\begin{array}{rl}P(-1<X<1)& ={\int }_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x\\ & ={\int }_{-1}^{0}f(x)\mathrm{d}x+{\int }_0^{1}f(x)\mathrm{d}x\\ & ={\int }_{-1}^{0}0\mathrm{d}x+{\int }_0^1(\frac{x}{3}+\frac{1}{6})\mathrm{d}x\\ & =0+{(\frac{x^2}{6}+\frac{x}{6})|}_0^1=\frac{1}{3}.\end{array}$$

或

$$F(x)=\{\begin{array}{ll}0,& x<0;\\ \frac{x^2}{6}+\frac{x}{6},& 0\le x<2;\\ 1,& x\ge 2.\end{array}$$

$P(-1<X<1)=F(1)-F(-1)=\frac{1^2}{6}+\frac{1}{6}-0=\frac{1}{3}$

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