随机过程

1.随机事件与基本事件不同：掷骰子，六种情况对应着6个基本事件。随机事件比如说：得到的是奇数点数
2.如何定义随机过程
（1）横着看：是样本函数族
（2）竖着看：是随机变量族
3.记X（a，t）
a1代表第一次测得的信号
a2代表第二次测得的信号
…依次类推
可以分为四种情况
（1）当a，t都变化时，就是连续随机过程
（2）当a不变，t变化就是一条随机函数，为离散随机过程
（3）当t不变，a变表示t时刻的随机变量集合，连续随机变量
（4）当t不变，a也不变表示一个确定值，离散随机变量
按照形式分类：如果，由上一次时间不能推出下一次发生的值，那么就是不确定随机过程，如果能够预测，就是确定随机过程。
按照分布函数（概率密度）分类：平稳，正太，//马尔科夫，独立增量，瑞利
按照功率谱：宽带，窄带，白色，有色
4.随机变量的概率密度或者分布函数
（1）F(x1,t1)=P{x（t1）<x1}
f(x1,t1)=dP /dt
（2）二维同理
（3）如果独立，联合概率密度等于两个概率密度的乘积
5.什么是统计平均，什么是时间平均？
注意区别随机变量方差和随机过程方差的区别（和时间有关）
6.为什么随机变量没有自相关函数？（和时间无关）
自相关函数和均方值的关系是什么？当t1=t2时，两者相等
自相关函数和自协方差函数的联系是什么？期望为0，二者相等
方差和均方值什么关系？期望为0，二者相等
7.互相关（略）
8.
9.明确概率密度和数字特征是描述随机变量的两种方法。但是概率密度能描述所有的特征，而数字特征只能描述某一阶矩的特征
10.独立一定不相关，不相关不一定独立，正交是不相关期望为0时的特例。
11.严平稳的统计特性与选取的时间位置没有关系。很难证明随机过程的严平稳。对于严平稳随机过程X（t），他的概率密度函数f(x,t)=f(x,t+det).它的期望（方差，均方值）是一个和时间无关的常数
12.宽平稳随机过程（只限于研究二阶矩以内的问题），三个条件：自相关只与时间有关，均值，均方值为一常数