（大数据分析学习）20、多元正态分布抽样与极大似然估计

最新推荐文章于 2024-03-03 15:54:59 发布
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分类专栏： 大数据挖掘与分析 文章标签： 多元统计分析 线性代数 机器学习
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联合密度函数

  假定p×1向量X1，X2，…，Xn。是一个来自均值向量为μ和协方差矩阵为∑的多元正态总体的随机样本。由于X1，X2，…，X。是相互独立的，且每个为N。（μ，∑）分布，所有观测结果的联合密度函数是边缘正态密度之积：
在这里插入图片描述

似然函数

当可得到观测结果的数值时，它们可以代入式（4-11）中的x。对于观测结果x1，x.
…，x，固定的集合，所得表达式作为u和的一个函数，称为似然函数。

（暂时待续未完。。。）

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专栏目录
正态分布数据的极大似然估计MATLAB实现
05-28
样本数据的类条件概率密度符合正态分布，对训练样本进行极大似然估计得到参数，再对测试样本进行分类。
如何直观地理解「协方差矩阵」？
kyle1314608的博客
02-21 1578
如何直观地理解「协方差矩阵」？Xinyu ChenUrban Traffic Data Analytics372 人赞同了该文章协方差矩阵在统计学和机器学习中随处可见，一般而言，可视作方差和协方差两部分组成，即方差构成了对角线上的元素，协方差构成了非对角线上的元素。本文旨在从几何角度介绍我们所熟知的协方差矩阵。文章结构方差和协方差的定义从方差/协方差到协方差矩阵多元正态分布与线性变换协方差矩阵的特...
多元正态分布（Multivariate Normal Distribution）
最新发布
weixin_39699362的博客
03-03 1240
多元正态分布（Multivariate Normal Distribution），也称为多变量高斯分布，是单变量正态分布（高斯分布）在多维空间中的推广。通常通过样本的均值和样本协方差矩阵来估计。多元正态分布是许多多变量统计方法的基础，如多变量回归分析、主成分分析（PCA）等。上述特殊情况下的多元正态分布在理论探讨和实际应用中都有重要的地位，比如在金融模型、社会科学研究、工程问题等领域。这些性质使得多元正态分布在理论研究和实际应用中都非常重要，尤其是在统计推断、风险管理、机器学习和许多其他领域。
多维高斯分布（多元正态分布）的概率密度函数和最大似然估计
chen的博客
10-14 2381
fμΣ​x2πD/21​∣Σ∣1/21​exp−21​x−μTΣ−1x−μ)}这是多维高斯分布（多元正态分布）的概率密度函数。fμΣ​xxx∈RDDxμΣx−μTx−μ∣Σ∣ΣΣ−1Σ公式的含义：这个公式描述了 D 维多维高斯分布的概率密度。它告诉我们在给定均值μ和协方差矩阵Σ的情况下，随机变量x出现在空间中的概率密度。
多元正态分布最大似然估计
qq_45033722的博客
09-15 6218
多元正态分布的概率密度函数 N维随机向量 如果服从多变量正态分布，必须满足下面的三个等价条件： 任何线性组合 服 从正态分布。 存在随机向量 ( 它的每个元素服从独立标准正态分布），向量 及 矩阵A满足 存在 和一个对称半正定阵 满足X的特征函数 如果 是非奇异的，那么该分布 可以由以下的PDF来描述： 注意这里的 表示协方差矩阵的行列式。 多元正态分布的最大似然估计 我们对均值求偏导 针对上面的矩阵求导，给出如下证明： 下面两个是常用的两个公式： 第一个公式证明，和上面的类似。 第二个小编
数学基础 | (5) 矩阵求导Part One
sdu_hao的博客
11-18 1292
原文地址 矩阵求导的技术，在统计学、控制论、机器学习等领域有广泛的应用。鉴于我看过的一些资料或言之不详、或繁乱无绪，本文来做个科普，分作两篇，上篇讲标量对矩阵的求导术，下篇讲矩阵对矩阵的求导术。本文使用小写字母x表示标量，粗体小写字母表示向量，大写字母X表示矩阵。 首先来琢磨一下定义，标量f对矩阵X的导数，定义为,即f对X逐元素求导排成与X尺寸相同的矩阵。然而，这个定义在计算中并不好用，实用上...
【应用多元统计分析】CH3 多元正态分布
m0_72318954的博客
10-05 4799
多元正态分布相关知识介绍
正态分布均值μ的极大似然估计推导
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花小也盛开
03-04 1万+
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多元正态分布参数最大似然估计
weixin_30336061的博客
04-16 2559
　　在多元统计分析中，多元正态分布有着核心地位（很容易与一元统计分析类比），今日将其分布密度函数及最大似然估计（ML）的简单推导过程和结果记载于此，供我向SEM迈进奠基之用。首先是密度函数： 　　对于来自多元正态分布总体的样本Y~Nm(μ, V)， 　　显然很容易写出这n个样品的联合分布密度： 　　按ML的常规套路，取对数（注意为了书写方便现令Ψ=V-1）： 　　现在根据推导需要引进几个记...
【多元统计分析】04.多元正态分布的参数估计
jingye333的博客
10-25 6044
多元正态分布具有两个参数——均值向量与自协方差函数，与数理统计一样，可以用抽样的方式定义一些统计量对它们进行参数估计。在这里，我们使用极大似然估计的方法，用样本均值和样本离差阵对它们进行估计。
【ML学习笔记】17：多元正态分布下极大似然估计最小错误率贝叶斯决策
LauZyHou的笔记
01-03 5529
简述多元正态分布下的最小错误率贝叶斯如果特征的值向量服从d元正态分布，即其概率密度函数为： 即其分布可以由均值向量和对称的协方差矩阵 唯一确定。如果认为样本的特征向量在类内服从多元正态分布： 即对于每个类i，具有各自的类内的均值向量和协方差矩阵。如之前所学，最小错误率贝叶斯的判别函数的原始形式是： 类条件概率密度服从多元正态分布，带入，得： 因为是比较大小用的，去掉与类号i无关
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以简单的举例来实现正态分布下的最大似然估计，并绘图进行对比
MLE.zip_MLE_MLE估计_分布MLE_极大似然估计_正态分布 似然
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用matlab实现基于正态分布的极大似然估计
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07-15
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主要介绍了python简单实现最大似然估计&scipy库的使用详解，具有很好的参考价值，希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
em算法 实例 正态分布_EM算法解GMM
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12-30 557
看了很多介绍EM算法的文章，但是他们都没有代码，所以在这里写出来。Jensen 不等式参考期望最大算法Jensen不等式在优化理论中大量用到，首先来回顾下凸函数和凹函数的定义。假设 是定义域为实数的函数，如果对于所有的 ， 的二阶导数大于等于0，那么 是凸函数。当 是向量时，如果hessian矩阵 是半正定（即 是凸函数）。如果， 的二阶导数小于0或者 就是凹函数。Jensen不...
3-25 浅谈多元正态分布的参数估计
weixin_45366589的博客
03-25 510
数字特征天团四人组： 均值向量, 离差阵 A ，协方差阵 S ,相关阵 R 其中离差阵除以自由度就是协方差阵，
MATLAB生成多元正态分布随机数(指定均值及协方差)——mvnrnd函数详解
程序必须为人类阅读而编写，并且仅仅碰巧可以让机器执行
12-26 1万+
文章目录代码mvnrnd输入参数mu——多元正态分布的均值sigma——多元正态分布的协方差n——多元随机数的个数mvnrnd输出参数R——多元正态随机数 代码 生成指定均值向量为(3, 2)，协方差矩阵为(11.51.54)\left(\begin{aligned}&1&1.5\\&1.5&4\end{aligned}\right)(​11.5​1.54​)的二元正态分布的随机数： mu = [3 2]; % 均指向量 nov = [1 1.5; 1.5 4]; % 协方
协方差矩阵与多元正态分布
得克特
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06-06
正态分布数据的极大似然估计是一种常用的参数估计方法。MATLAB提供了很多内置函数来实现这个方法。 MATLAB中，我们可以使用normfit函数来对正态分布数据进行极大似然估计。该函数的语法为： mu, sigma = normfit(data) 其中，data为待估计数据，mu为估计出的正态分布的均值，sigma为估计出的正态分布的标准差。 除此之外，MATLAB还提供了另一个函数mle来进行极大似然估计。使用该函数需要自定义一个似然函数。以正态分布为例，我们需要自定义似然函数如下： function L = normlike(params,data) mu = params(1); sigma = params(2); L = -sum(log(normpdf(data,mu,sigma))); end 其中，params为待估计参数，data为待估计数据，normpdf函数为正态分布的概率密度函数。接下来，我们可以使用mle函数来进行极大似然估计。它的语法为： params = mle(data,'logpdf',@normlike,'start',[mu0 sigma0]) 其中，data为待估计数据，'logpdf'指定了我们定义的似然函数，@normlike表示使用自定义的似然函数，'start'指定了似然函数的初始值。 通过上述方式，我们可以很方便地在MATLAB中实现正态分布数据的极大似然估计，为后续的统计分析提供了基础。

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