无迹卡尔曼滤波(UKF)

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无迹卡尔曼滤波(Unscented Kalman Filter,UKF)是一种非线性滤波算法,用于估计系统状态。相比于传统的扩展卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter,EKF),UKF使用迹变换来更准确地估计线性系统的。 以下是一个简单的无迹卡尔曼滤波的代码示例: ```python import numpy as np def unscentedalman_filter(x, P, z, Q R, f, h): n = len) m = len(z) alpha = 0.001 kappa = 0 beta = 2 lambda_ = alpha**2 * (n + kappa) - n c = n + lambda_ Generate sigma points sigma_points = np.zeros((n, 2*n+1)) sigma_points[:, 0] = x sqrt_P = np.linalg.cholesky(c*P) for i in range(n): sigma_points[:, i+1] = x + sqrt_P[:, i] sigma_points[:, n+i+1] = x - sqrt_P[:, i] # Propagate sigma points through the nonlinear process model propagated_points = np.zeros((n, 2*n+1)) for i in range(2*n+1): propagated_points[:, i] = f(sigma_points[:, i]) # Calculate predicted state and covariance x_pred = np.sum(propagated_points, axis=1) / (2*n+1) P_pred = np.zeros((n, n)) for i in range(2*n+1): P_pred += ((propagated_points[:, i] - x_pred) @ (propagated_points[:, i] - x_pred).T) / (2*n+1) P_pred += Q # Calculate predicted measurement and covariance z_pred = np.zeros((m, 1)) for i in range(2*n+1): z_pred += h(propagated_points[:, i]) z_pred /= (2*n+1) Pzz = np.zeros((m, m)) Pxz = np.zeros((n, m)) for i in range(2*n+1): Pzz += ((h(propagated_points[:, i]) - z_pred) @ (h(propagated_points[:, i]) - z_pred).T) / (2*n+1) Pxz += ((propagated_points[:, i] - x_pred) @ (h(propagated_points[:, i]) - z_pred).T) / (2*n+1) Pzz += R # Calculate Kalman gain K = Pxz @ np.linalg.inv(Pzz) # Update state and covariance x = x_pred + K @ (z - z_pred) P = P_pred - K @ Pzz @ K.T return x, P ``` 在上述代码中,`x`是系统状态向量,`P`是状态协方差矩阵,`z`是测量向量,`Q`是过程噪声协方差矩阵,`R`是测量噪声协方差矩阵,`f`是非线性过程模型函数,`h`是非线性测量模型函数。函数`unscented_kalman_filter`实现了无迹卡尔曼滤波的主要逻辑,通过传入相应的参数进行状态估计。
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