无迹卡尔曼滤波(Unscented Kalman Filter, UKF)是一种用于处理非线性系统状态估计的递归滤波器。相比于扩展卡尔曼滤波(EKF),UKF在处理非线性问题时通常表现得更为精确和稳健。它通过一种称为“无迹变换”(Unscented Transform, UT)的技术来近似非线性函数,从而避免了对雅可比矩阵的计算,这使得它对非线性系统有更好的适应性。
一、无迹卡尔曼滤波算法的基本原理
UKF的核心思想是通过选择一组称为“sigma点”的离散点来近似系统的状态分布。通过对这些sigma点进行非线性变换,然后计算这些点变换后的均值和协方差,从而得到对系统状态的估计。
主要步骤
1. 生成sigma点
对于状态向量和协方差矩阵
,生成一组sigma点。这些sigma点通过以下公式计算:
其中,λ 是缩放参数,n 是状态维度。
2.预测sigma点
将生成的sigma点通过状态转移函数进行非线性变换,得到预测的sigma点。
3. 计算预测均值和协方差
根据预测的sigma点计算预测状态的均值和协方差:
其中, 和
是sigma点的权重,Q是过程噪声协方差矩阵。
4. 预测测量
将预测的sigma点通过测量函数 进行非线性变换,得到预测的测量sigma点:
5. 计算测量均值和协方差
根据预测的测量sigma点计算测量的均值和协方差:
其中,是测量协方差矩阵,
是状态与测量的交叉协方差矩阵,R是测量噪声协方差矩阵。
6. 更新
计算卡尔曼增益并更新状态估计和协方差矩阵:
其中, 是实际测量值。
二、无迹卡尔曼滤波的优点
- 处理非线性:UKF比EKF能更好地处理强非线性系统,因为它避免了线性化误差。
- 不需要计算雅可比矩阵:无迹卡尔曼滤波直接通过sigma点近似非线性函数,简化了计算。
- 稳定性:在处理高非线性问题时比扩展卡尔曼滤波器更稳定。
三、应用场景
- 无人驾驶汽车:实时估计车辆状态和环境感知。
- 机器人控制:复杂机器人运动和位置估计。
- 飞行控制:航天器和飞行器的状态估计与导航。
- 金融数据分析:用于预测和风险评估。
无迹卡尔曼滤波器由于其处理非线性问题的能力和较高的估计精度,在许多实际应用中都具有很大的优势。