时间序列分析
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zoxiii
一条咸鱼|自我救赎|禁止打扰|禁止一切.
公司:开不起工作室
职位:保洁人员
职务:清扫一切工作室垃圾
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【时间序列分析】时间序列预处理
时间序列预处理1、平稳时间序列的统计特征1.1-均值1.2-方差1.3-延迟k自协方差函数1.4-延迟k自相关函数2、平稳性检验2.1-图检验(1)时序图(2)自相关图(3)偏自相关图2.2-统计检验(1)单位根检验(2)平稳域检验3、纯随机性检验(白噪声检验)LB统计量原创 2022-03-06 23:08:15 · 1234 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】序列趋势分析公式总结
Time Series Analysisauthor:zoxiii序列趋势分析1、线性拟合(1)基本思想(2)公式2、曲线拟合(1)基本思想(2)二次型拟合公式(3)指数型拟合公式3、移动平均法(1)基本思想(2)n期中心移动平均法:分析趋势n为奇数n为偶数(3)n期移动平均法:预测(4)n期中心移动平均法---> 提取低阶趋势对xt=a+bt+εtx_t=a+bt+\varepsilon_txt=a+bt+εt进行n=2k+1n=2k+1n=2k+1期的中心移动平均对xt=a+bt+ct.原创 2021-11-06 17:03:48 · 3282 阅读 · 0 评论 -
【时间序列分析】AR模型公式总结
ARTime Series Analysisauthor:zoxiiiAR0-模型AR(q)中心化AR(q)引入延迟算子B1-均值2-Green函数Green推导公式过程3-方差4-延迟k协方差函数AR(1)AR(2)5-延迟k自相关系数AR(1)AR(2)6-延迟k偏自相关系数AR(1)AR(2)7-AR模型平稳性判别(特征根+平稳域)AR(1)AR(2)【参考文献】王燕. 应用时间序列分析-第5版[M]. 中国人民大学出版社, 2019.0-模型AR(q){xt=ϕ0+ϕ1xt−1.原创 2021-10-19 17:54:55 · 11669 阅读 · 4 评论 -
【时间序列分析】MA模型公式总结
MATime Series Analysisauthor:zoxiiiMA0-模型MA(q)中心化MA(q)引入延迟算子B1-均值2-方差3-延迟k自协方差函数4-延迟k自相关系数MA(1)MA(2)MA(q)5-延迟k偏自相关系数6-验证模型可逆性7-逆函数递推公式【参考文献】王燕. 应用时间序列分析-第5版[M]. 中国人民大学出版社, 2019.0-模型MA(q){xt=μ+εt−θ1εt−1−...−θqεt−qθq≠0E(εt)=0,Var(εt)=σε2,E(εtεs)=0.原创 2021-10-20 00:00:00 · 12421 阅读 · 2 评论 -
【时间序列分析】ARMA模型公式总结
ARMAauthor:zoxiiiARMA0-模型ARMA(p,q)中心化ARMA(p,q)引入延迟算子B1-均值2-方差3-延迟k自协方差函数4-延迟k自相关系数5-延迟k偏自相关系数6-比较7-平稳性与可逆性8-传递形式与逆转形式传递形式逆转形式0-模型ARMA(p,q){xt=ϕ0+ϕ1xt−1+...+ϕpxt−p+εt−θ1εt−1−...−θqεt−qϕp≠0 , θq≠0E(εt)=0 , Var(εt)=σε2 , E.原创 2021-10-20 00:00:00 · 9778 阅读 · 1 评论