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FRM
文章平均质量分 83
Trance_Fu63
别再熬夜伤身体。
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FRM 定量分析:复习提纲1
回归和多元变量Yi=a+β1X1i+β2X2i+...+βkXki+ϵiY_i = a + \beta_1X_{1i} + \beta_2X_{2i} +...+\beta_kX_{ki}+\epsilon_iYi=a+β1X1i+β2X2i+...+βkXki+ϵiOLS assumptions不能完美共线性要避免Yˉ\bar{Y}YˉR2R^2R2R2=ESSTSS=∑(Yi^−Yˉ)2∑(Yi−Yˉ)2=1−RSSTSS=1−∑(Yi−Y^)2∑(Yi−Yˉ)2R^2原创 2021-11-02 12:51:09 · 334 阅读 · 0 评论 -
FRM 风险管理基础:复习提纲三
金融灾难案例分析原创 2021-10-25 09:47:33 · 1583 阅读 · 0 评论 -
FRM 风险管理基础:复习提纲二
The Standard Capital Asset Pricing ModelModern Portfolio TheoryMeasurements of Return and Risk单一证券:算术平均法,通过历史数据E(R)=1n(R1+R2+...+Rn)E(R) = \frac1n(R_1 + R_2 + ... + R_n)E(R)=n1(R1+R2+...+Rn)σ2=∑1n(xi−μ)2\sigma^2 = \sum\frac1n(x_i - \mu)^2σ2=∑n1(x原创 2021-10-24 23:43:30 · 925 阅读 · 0 评论 -
FRM 风险管理基础:复习提纲一
Typology of risks and risk InteractionsMarket risks(天灾)interest rate riskequity price riskforeign exchange riskcommodity price riskCredit risk(人祸)default risk: 按时/足额(本金+利息)bankruptcy riskdowngrade risksettlement risk(结算风险 - 支付宝很好解决 先付钱 or 先发货?原创 2021-10-23 07:21:43 · 856 阅读 · 0 评论 -
FRM| AR, MA和ARMA
平稳的时间序列模型autoregressive 自回归模型当前值和过去的值(滞后项)线性相关且加上一个stochastic shock(epsilon t)Yt=δ+ϕYt−1+ϵtY_t = \delta + \phi Y_{t-1} + \epsilon_tYt=δ+ϕYt−1+ϵt, where ϵt\epsilon_tϵt~WN(0, σ2\sigma^2σ2)ϕ\phiϕ反映了YtY_tYt的持久性,ϕ\phiϕ大即YtY_tYt收到Yt−1Y_{t-1}Yt−1影响大δ原创 2021-04-08 01:14:34 · 436 阅读 · 0 评论 -
FRM中文笔记|1. 定量分析|统计(四)
伯努利分布;二项分布;泊松分布原创 2021-03-02 21:00:40 · 486 阅读 · 1 评论 -
FRM中文笔记|1. 定量分析|统计(三)
分位数,众数原创 2021-03-01 17:33:58 · 437 阅读 · 0 评论 -
FRM中文笔记|1. 定量分析|统计(二)
mean, variance, standard deviation, skewness, kurtosis原创 2021-02-24 01:48:44 · 634 阅读 · 0 评论 -
FRM中文笔记|1. 定量分析|统计(一)
# 随机变量## 离散和连续的随机变量### 概率质量函数 PMF(probability mass function)### 概率密度函数 PDF(probability density function)### 累积分布函数 CDF(cumulative distribution function)## 分位点和众数原创 2021-02-23 23:45:58 · 783 阅读 · 0 评论 -
FRM中文笔记|1. 定量分析|Bayes‘ Rule 贝叶斯公式
全概率公式 total probability theorem;贝叶斯公式 Bayes' Rule;原创 2021-02-20 00:26:06 · 558 阅读 · 0 评论 -
FRM中文笔记|1. 定量分析|3个重要概率
1. unconditional probability 无条件概率:Pr(A)2. Conditional Probability条件概率: Pr(A|B)3. Joint Probability联合概率: Pr(AB)原创 2021-02-02 16:58:47 · 630 阅读 · 0 评论 -
FRM中文笔记| 3. 金融市场与产品|Exotic Options奇异期权(一)
奇异期权 Exotic OptionsSingle Asset Exotic奇异期权的定义缺口期权;远期生效期权;packages;棘轮期权;亚式期权;回望期权;任选期权;原创 2021-01-29 01:53:57 · 6551 阅读 · 0 评论