Python手册(Machine Learning)--statsmodels(Regression)

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Linear Regression(线性回归)

https://www.statsmodels.org/stable/regression.html

import statsmodels.api as sm
适用于自变量X和因变量Y为线性关系，具体来说，画出散点图可以用一条直线来近似拟合。一般线性模型要求观测值之间相互独立、残差(因变量)服从正态分布、残差(因变量)方差齐性
统计模型被假定为 Y=Xβ+μ, μ∼N(0,Σ)

Model Classes

Model Classes	模型类
OLS	一个简单的普通最小二乘模型。
GLS	具有一般协方差结构的广义最小二乘模型
WLS	具有对角但非标识协方差结构的回归模型
GLSAR	具有AR（p）协方差结构的回归模型。
yule_walker	使用Yule-Walker方程从序列X估计AR（p）参数
QuantReg	分位数回归
RecursiveLS	递归最小二乘法

Methods	desc
fit()	Full fit of the model
from_formula(formula, data)	Create a Model from a formula and dataframe
predict(params)	Return linear predicted values from a design matrix.
score(params)	Evaluate the score function at a given point

Attributes	desc
df_model	模型自由度，定义为回归矩阵的秩，如果包括常数则减1
df_resid	剩余自由度，定义为观察数减去回归矩阵的rank

Results Classes

Results Classes	结果类
RegressionResults	总结了线性回归模型的拟合
OLSResults	OLS模型的结果类
PredictionResults
QuantRegResults	QuantReg模型的结果实例

Methods	desc
aic(), bic(), bse()…
cov_params()	返回方差/协方差矩阵
eigenvals()	返回按降序排序的特征值
fvalue(), pvalues(), f_pvalue(), tvalues()
f_test(r_matrix), t_test()	F检验，t检验
get_prediction()	计算预测结果
save(fname), load(fname)	保存pickle，加载（类方法）

Examples

# Load modules and data
In [1]: import numpy as np
In [2]: import statsmodels.api as sm
In [3]: spector_data = sm.datasets.spector.load()
In [4]: spector_data.exog = sm.add_constant(spector_data.exog, prepend=False)

# Fit and summarize OLS model
In [5]: mod = sm.OLS(spector_data.endog, spector_data.exog)
In [6]: res = mod.fit()
In [7]: res.summary()

Generalized Linear(广义线性回归)

http://www.statsmodels.org/stable/glm.html#module-reference

是为了克服线性回归模型的缺点出现的，是线性回归模型的推广。首先自变量可以是离散的，也可以是连续的。离散的可以是0-1变量，也可以是多种取值的变量。广义线性模型又取消了对残差(因变量)服从正态分布的要求。残差不一定要服从正态分布，可以服从二项、泊松、负二项、正态、伽马、逆高斯等分布，这些分布被统称为指数分布族。
与线性回归模型相比较，有以下推广：

• 随机误差项不一定服从正态分布，可以服从二项、泊松、负二项、正态、伽马、逆高斯等分布，这些分布被统称为指数分布族。
• 引入link函数$g(\cdot )$。因变量和自变量通过联接函数产生影响。根据不同的数据，可以自由选择不同的模型。大家比较熟悉的Logit模型就是使用Logit联接、随机误差项服从二项分布得到模型。

The statistical model for each observation ii is assumed to be
$Y_i\sim F_{EDM}(\cdot |\theta ,\varphi ,w_i)$ and ${\mu }_i=E[Y_i|x_i]=g^{-1}(x_i^{\prime }\beta )$

Model Classes
GLM(endog, exog, family=None)

Parameters:
endog (array-like)
exog (array-like)
family (family class instance) – The default is Gaussian

Methods	desc
fit()	Full fit of the model
from_formula(formula, data)	Create a Model from a formula and dataframe
predict(params)	Return linear predicted values from a design matrix.
score(params)	Evaluate the score function at a given point

Results Classes

Results Classes	结果类
GLMResults	包含GLM结果的类。
PredictionResults

Families

Families	desc
Family(link,variances)	单参数指数族的父类。
Binomial(link=None)	二项式指数族分布。
Gamma(link=None)	Gamma指数族分布。
Gaussian(link=None)	高斯指数族分布。
InverseGaussian(link=None)	InverseGaussian指数族。
NegativeBinomial(link=None,alpha=None)	负二项指数族。
Poisson(link=None)	泊松指数族。
Tweedie(link=None,var_power=None)	Tweedie。

Link Functions

>>> sm.families.family.<familyname>.links

Link Functions	desc
Link	单参数指数族的通用链接函数。
CDFLink([DBN])	使用scipy.stats发行版的CDF
CLogLog	互补的log-log变换
Log	对数转换
Logit	logit变换
NegativeBinomial([α])	负二项式link函数
Power([power])	指数转换
cauchy()	Cauchy(标准Cauchy CDF)变换
cloglog	CLogLog转换link函数。
identity()	identity转换
inverse_power()	逆变换
inverse_squared()	逆平方变换
nbinom([α])	负二项式link函数。
probit([DBN])	probit(标准普通CDF)变换

Examples

In [1]: import statsmodels.api as sm
In [2]: data = sm.datasets.scotland.load()
In [3]: data.exog = sm.add_constant(data.exog)
# Instantiate a gamma family model with the default link function.
In [4]: gamma_model = sm.GLM(data.endog, data.exog, family=sm.families.Gamma())
In [5]: gamma_results = gamma_model.fit()
In [6]: print(gamma_results.summary())
In [7]: gamma_results = gamma_model.fit()
In [8]: gamma_results.params

Generalized Estimating Equations(广义估计方程)

http://www.statsmodels.org/stable/gee.html
实际工作中一些资料由于部分观察值含有非独立或相关的信息，不能用传统的一般线性（或广义线性进行分析），故而发展出了广义估计方程。如纵向数据，重复测量数据，整群抽样设计资料，聚集性资料或是多次层次系统结构资料。

纵向数据(longitudinal data)：是按照时间顺序对个体某指标进行重复测量得到的数据，同一对象的多次测量成相关性（倾向），如儿童的生长检测资料

Model Classes	模型类
GEE	用广义估计方程（GEE）估计边际回归模型。
Results Classes	结果类
GEEResults	总结了使用GEE的边际回归模型的适合性。
GEEMargins	与GEE匹配的回归模型的估计边际效应。
Dependence Structures	依赖结构
CovStruct	分组数据的相关性和协方差结构的基类。
Autoregressive	一阶自回归工作依赖结构。
Exchangeable	可交换的工作依赖结构。
GlobalOddsRatio	估算具有序数或名义数据的GEE的全局优势比。
Independence	独立工作依赖结构。
Nested	嵌套的工作相关结构。

In [1]: import statsmodels.api as sm
In [2]: import statsmodels.formula.api as smf
In [3]: data = sm.datasets.get_rdataset('epil', package='MASS').data
In [4]: fam = sm.families.Poisson()
In [5]: ind = sm.cov_struct.Exchangeable()
In [6]: mod = smf.gee("y ~ age + trt + base", "subject", data,
   ...:               cov_struct=ind, family=fam)
In [7]: res = mod.fit()
In [8]: print(res.summary())

Robust Linear Models(稳健的线性模型)

http://www.statsmodels.org/stable/rlm.html
稳健回归(robust regression)是将稳健估计方法用于回归模型，以拟合大部分数据存在的结构，同时可识别出潜在可能的离群点、强影响点或与模型假设相偏离的结构。当误差服从正态分布时，其估计几乎和最小二乘估计一样好，而最小二乘估计条件不满足时，其结果优于最小二乘估计。

Model Classes	模型类
RLM	稳健的线性模型
Results Classes	结果类
RLMResults	包含RLM结果的类
Norms
AndrewWave	安德鲁的M估计浪潮。
Hampe	Hampel函数用于M估计。
HuberT	胡伯的T为M估计。
LeastSquares	M估计的最小二乘ρ及其派生函数。
RamsayE	Ramsay的Ea用于M估计。
RobustNorm	用于稳健回归的规范的父类。
TrimmedMean	用于M估计的修正均值函数。
TukeyBiweight	Tukey的M估计的权重函数。
estimate_location	使用self.norm和当前的尺度估计量的位置M估计量。
Scale
Huber	Huber提出的联合估计地点和规模的建议2。
HuberScale	Huber用于拟合鲁棒线性模型的缩放比例。
mad	沿数组给定轴的中值绝对偏差
hubers_scale	Huber用于拟合鲁棒线性模型的缩放比例。

# Load modules and data
In [1]: import statsmodels.api as sm
In [2]: data = sm.datasets.stackloss.load()
In [3]: data.exog = sm.add_constant(data.exog)

# Fit model and print summary
In [4]: rlm_model = sm.RLM(data.endog, data.exog,M=sm.robust.norms.HuberT())
In [5]: rlm_results = rlm_model.fit()
In [6]: print(rlm_results.params)
[-41.0265   0.8294   0.9261  -0.1278]

Linear Mixed Effects Models(线性混合效应模型)

http://www.statsmodels.org/stable/mixed_linear.html
参考链接：https://blog.csdn.net/sinat_26917383/article/details/51636011

在线性模型中加入随机效应项，消了观测值之间相互独立和残差(因变量)方差齐性的要求。

Model Classes	模型类
MixedLM
Results Classes	结果类
MixedLMResults

In [1]: import statsmodels.api as sm
In [2]: import statsmodels.formula.api as smf
In [3]: data = sm.datasets.get_rdataset("dietox", "geepack").data
In [4]: md = smf.mixedlm("Weight ~ Time", data, groups=data["Pig"])
In [5]: mdf = md.fit()
In [6]: print(mdf.summary())

Regression with Discrete Dependent Variable(具有离散因变量的回归)

http://www.statsmodels.org/stable/discretemod.html

Model Classes	desc
Logit(endog,exog,**kwargs)	二元logit模型
Probit(endog,exog,**kwargs)	二元Probit模型
MNLogit(endog,exog,**kwargs)	多项logit模型
Poisson(endog, exog[, offset, exposure, missing])	计数数据的泊松模型
NegativeBinomial(endog,exog [,…])	计数数据的负二项模型
NegativeBinomialP(endog,exog [,p,offset,…])	计数数据的广义负二项(NB-P)模型
GeneralizedPoisson(endog,exog [,p,offset,…])	计数数据的广义Poisson模型
ZeroInflatedPoisson(endog,exog [,…])	用于计数数据的泊松零膨胀模型
ZeroInflatedNegativeBinomialP(endog,exog [,…])	计数数据的零膨胀广义负二项模型
ZeroInflatedGeneralizedPoisson(endog,exog)	计数数据的零膨胀广义Poisson模型
Results Classes	结果类
LogitResults（model，mlefit [，cov_type，…]）	Logit Model的结果类
ProbitResults（model，mlefit [，cov_type，…]）	Probit模型的结果类
CountResults（model，mlefit [，cov_type，…]）	计数数据的结果类
MultinomialResults（model，mlefit [，…]）	多项数据的结果类
NegativeBinomialResults（model，mlefit [，…]）	NegativeBinomial 1和2的结果类
GeneralizedPoissonResults（model，mlefit [，…]）	广义泊松分析的结果类
ZeroInflatedPoissonResults（model，mlefit [，…]）	零膨胀泊松的结果类
ZeroInflatedNegativeBinomialResults	零膨胀一般化负二项式的结果类
ZeroInflatedGeneralizedPoissonResults	零膨胀广义泊松的结果类

DiscreteModel是所有离散回归模型的超类。估算结果作为其中一个子类的实例返回 DiscreteResults。模型的每个类别（二进制，计数和多项）都有其自己的中级模型和结果类。这个中间类主要是为了方便实现由DiscreteModel和 定义的方法和属性DiscreteResults。

DiscreteModel（endog，exog，** kwargs）	抽象类用于离散选择模型。
DiscreteResults（model，mlefit [，cov_type，…]）	离散因变量模型的结果类。
BinaryModel（endog，exog，** kwargs）
BinaryResults（model，mlefit [，cov_type，…]）	二进制数据的结果类
CountModel（endog，exog [，offset，exposure，…]）
MultinomialModel（endog，exog，** kwargs）
GenericZeroInflated（endog，exog [，…]）	Generiz Zero计数数据的充气模型

Examples

# Load the data from Spector and Mazzeo (1980)
In [1]: spector_data = sm.datasets.spector.load()
In [2]: spector_data.exog = sm.add_constant(spector_data.exog)
# Logit Model
In [3]: logit_mod = sm.Logit(spector_data.endog, spector_data.exog)
In [4]: logit_res = logit_mod.fit()
Optimization terminated successfully.
 Current function value: 0.402801
 Iterations 7
In [5]: print(logit_res.summary())

Generalized Linear Mixed Effects Models(广义线性混合效应模型)

http://www.statsmodels.org/stable/mixed_glm.html
广义线性混合效应模型是混合效应模型的推广

Model Classes	模型类
BinomialBayesMixedGLM	用贝叶斯方法拟合广义线性混合模型。
PoissonBayesMixedGLM	用贝叶斯方法拟合广义线性混合模型。
Results Classes	结果类
BayesMixedGLMResults