两个高斯分布之间的KL散度

最新推荐文章于 2024-03-13 14:13:31 发布
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分类专栏： 深度学习 文章标签： pytorch 深度学习
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K L ( N ( μ , σ ) ∣ ∣ N ( 0 , 1 ) ) KL(N(\mu, \sigma)||N(0, 1)) KL(N(μ,σ)∣∣N(0,1)) = 1 2 ( − l o g σ 2 + μ 2 + σ 2 − 1 ) \frac{1}{2}(-log\sigma^2 + \mu^2 + \sigma^2 - 1) 21​(−logσ2+μ2+σ2−1)

参考链接：两个多变量高斯分布之间的KL散度

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高斯分布的KL散度
HEGSNS的博客
03-14 1万+
两个高斯分布的KL散度其实很简单，只要找到合适的方法。闲话不多说，KL散度的定义为： KL(N(μ1,σ12)∣∣N(μ2,σ22))=∫x12πσ1e−(x−μ1)22σ12log⁡12πσ1e−(x−μ1)22σ1212πσ2e−(x−μ2)22σ22dx=∫x12πσ1e−(x−μ1)22σ12[log⁡σ2σ1−(x−μ1)22σ12+(x−μ2)22σ22]dx \begin{align...
两个多元高斯分布之间的KL散度：有效计算两个多元高斯分布之间的Kullback-Leibler散度的函数。-matlab开发
05-28
此函数计算具有指定参数（均值和协方差矩阵）的两个多元高斯分布之间的Kullback-Leibler（KL）散度。 协方差矩阵必须是正定的。 该代码高效且数值稳定。 例子： 1）计算两个单变量高斯之间的KL散度：KL（N（-1,1）|| N（+1,1）） mu1 = -1; mu = +1; s1 = 1； s2 = 1； mvgkl（mu1，s1 ^ 2，mu2，s2 ^ 2） 2）计算两个二元高斯变量之间的KL散度：KL（N（mu1，S1）|| N（mu2，S2）） mu1 = [-1 -1]'； mu2 = [+1，+1]'; S1 = [1 0.5; 0.5 1]; S2 = [1- -0.7; -0.7 1]； mvgkl（mu1，S1，mu2，S2）
【很详细】高斯分布之间的KL散度讲解+Python代码实现
秋水顽石
06-10 3859
非常详细的高斯分布、高斯分布的KL散度的讲解，附带Python代码，加深理解，全过程，很详细
两个多维高斯分布的Kullback-Leibler divergence(KL散度)
qq_43613793的博客
04-02 3581
两个高斯分布分别为： p(x)=N(xj;μ,∑)                             &...
两个高斯分布KL散度推导
qq_23096319的博客
02-27 1859
Kullback-Leibler 散度（KL散度），也称为相对熵，是衡量两个概率分布相对差异的一种方法。KL散度是非对称的，这意味着从分布。计算两个连续概率分布的KL散度涉及积分运算，因为连续分布的概率是通过概率密度函数 (pdf) 定义的。KL散度在机器学习、统计建模和信息论中有广泛的应用，例如在模型选择、贝叶斯推理和变分推断中。第三部分是一个标准的高斯积分，其结果是 1，因为高斯分布的总积分为 1。这里是一个计算两个高斯分布KL散度的例子，其中。这是两个高斯分布之间的KL散度的封闭形式解。
两个高斯分布的KL散度（Diffusion Model）
weixin_40248634的博客
11-04 928
Denoising Diffusion Probabilistic Models (DDPM) 中提到当变分下界中导出的两个分布 都为高斯分布时，假设方差相同，要求他两的KL散度，其实。中间连加号KL散度的优化就可以变为。所以最后要最小化变分下界的时候。
04.02_02_多维高斯分布的KL散度.pdf
09-18
在多维高斯分布中，KL散度可以用来衡量两个高斯分布之间的差异。给定两个多维高斯分布 $p(x) = \mathcal{N}(\mu_1, \Sigma_1)$ 和 $q(x) = \mathcal{N}(\mu_2, \Sigma_2)$，KL散度可以定义为： $$D_{KL}(p||q) = \...
Gaussian distributions之间的KL散度：高斯分布之间的KL散度-matlab开发
06-01
两个高斯分布之间的KL散度可以理解为从一个分布到另一个分布的信息损失度量，或者说是将一个分布近似为另一个分布时的“熵”增加。 KL散度的公式是： \[ D_{KL}(P \| Q) = \int P(x) \log{\frac{P(x)}{Q(x)}} dx \...
MATLAB实现计算两个高斯分布的KL散度
05-17
计算两个高斯分布的KL散度可以使用以下公式： $$ D_{KL}(N_1||N_2)=\frac{1}{2}(\mathrm{tr}(\Sigma_2^{-1}\Sigma_1)+(\mu_2-\mu_1)^T\Sigma_2^{-1}(\mu_2-\mu_1)-k+\ln\frac{|\Sigma_2|}{|\Sigma_1|}) $$ 其中，$...
衡量两个概率分布的距离（KL散度、JS距离）评价两个变量的相似度MALTAB代码
05-15
衡量两个概率分布P(x);Q(x) 的距离 包括 Kullback–Leibler divergence和Jensen–Shannon divergence
两个高斯分布的KL散度&绘制动画
最新发布
qq_51352578的博客
03-13 913
P、Q为随机变量X的两个概率分布；p、q为对应的概率密度函数。KL散度用于衡量两个变量分布之间的差异性。
利用KL-散度衡量两个高斯分布的相似度
weixin_41396062的博客
03-03 9235
KL 散度又叫相对熵 KL 散度是一种衡量两个概率分布的匹配程度的指标，两个分布差异越大，KL散度越大 KL散度是恒大于等于零的，等于零时说明两个分布一样 用KL散度来衡量两个高斯分布的相似度公式 具体的推导可以看添加链接描述 自己用tensorflow实现了一下 def calculate_gaussian_kl_divergence(m1,m2,v1,v2): ###m1,m2 指两...
两个多维高斯分布之间的KL散度推导
https://www.cnblogs.com/qizhou/
10-12 1552
　　在深度学习中，我们通常对模型进行抽样并计算与真实样本之间的损失，来估计模型分布与真实分布之间的差异。并且损失可以定义得很简单，比如二范数即可。但是对于已知参数的两个确定分布之间的差异，我们就要通过推导的方式来计算了。 　　下面对已知均值与协方差矩阵的两个多维高斯分布之间的KL散度进行推导。当然，因为便于分布之间的逼近，Wasserstein distance可能是衡量两个分布之间差异...
tensorflow2.x实现两个多元高斯分布之间的KL散度，很重要
weixin_44441131的博客
06-23 2718
0.背景 现在假设你要用tensorflow计算两个多元高斯分布之间的KL散度,用闭式解，该如何用tensorflow2.x实现。 看到这个公式，相比大家都是头疼的，尤其在训练时候，还要考虑Batch的维度。今天就用tensorflow实现一下。 1. tensorflow矩阵操作 1.1 多维矩阵的乘法 一般我们都考虑二维矩阵的乘法，只需要注意两个矩阵的维度即可。但是，有的时候，我们还需要考虑例如Batch_size怎么搞，这是这一小结要解决的问题。 1.1.1 tf.matmul函数 点我
两个多维高斯分布的KL散度公式推导
m0_58581487的博客
08-16 581
两个多维高斯分布的KL散度公式推导是变分自编码器中损失函数的组成部分，本文假设两个多维高斯分布的每个分变量相互独立，进行了公式推导。
KL散度衡量正态分布之间的相似度
Eyno的博客
03-02 2238
KL散度又称相对熵，可以用来衡量两个高斯分布之间的相似性。两者之间的KL散度越大，两者差异越大。 R语言代码实现： KL_COR <- function(mu1, mu2, sigma1, sigma2) { eq1 <- log(sigma2 / sigma1) eq2 <- sigma1 ^ 2 + (mu1 - mu2) ^ 2 eq3 <- 2 * (sigma2 ^ 2) return(eq1 + eq2 / eq3 - 0.5) } ...
KL散度
weixin_30481087的博客
03-06 333
https://blog.csdn.net/guolindonggld/article/details/79736508 https://www.jianshu.com/p/43318a3dc715?from=timeline&isappinstalled=0 KL散度（Kullback-Leibler Divergence）也叫做相对熵，用于度量两个概率分布之间的差异程度。 离散型...
两个多元正态分布的KL散度、巴氏距离和W距离
Paper weekly
07-23 5005
©PaperWeekly 原创 ·作者|苏剑林单位|追一科技研究方向|NLP、神经网络正态分布是最常见的连续型概率分布之一。它是给定均值和协方差后的最大熵分布（参考《“熵”不...
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