若干熵

全文转自 https://blog.csdn.net/xg123321123/article/details/52864830

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                                        <h1 id="熵与信息增益"><a name="t0"></a>熵与信息增益</h1>

在决策树算法中，决定特征优先级时，需要用到熵的概念，先挖个坑

1 信息量

信息量是用来衡量一个事件的不确定性的；一个事件发生的概率越大，不确定性越小，则它所携带的信息量就越小。

假设X是一个离散型随机变量，其取值集合为XX时，熵将等于0，也就是说该事件的发生不会导致任何信息量的增加。

举个例子，小明考试经常不及格，而小王则经常得满分，所以我们可以做如下假设：
事件A：小明考试及格
概率为

P(xA)=0.1P(xA)=0.1

可以看出：小明及格的可能性很低(10次考试只有1次及格)，因此如果某次考试及格了（大家都会说：XXX竟然及格了！），必然会引入较大的信息量，对应的I值也较高;而对于小王而言，考试及格是大概率事件，在事件B发生前，大家普遍认为事件B的发生几乎是确定的，因此当某次考试小王及格这个事件发生时并不会引入太多的信息量，相应的I值也非常的低。

这跟《黑天鹅》一书中强调的“黑天鹅事件往往有重大影响”有异曲同工之妙。

2 熵

熵是用来衡量一个系统的混乱程度的，代表一个系统中信息量的总和；信息量总和越大，表明这个系统不确定性就越大。

假设小明的考试结果是一个0-1分布XAXA只有两个取值{0：不及格，1：及格}。那么在某次考试结果公布前，根据先验知识，小明及格的概率仅有10%,其余90%的可能都是不及格的。

在上面章节，我们可以分别得到小明和小王考试及格对应的信息量。
而如果我们想要进一步度量小明考试结果的不确定度，就要借助于熵的概念。

**信息量用来衡量一个事件的不确定度，熵则用来衡量一个系统（也就是所有事件）的不确定度**。

**那如何度量系统中所有事件的不确定度？期望。**

我们**对所有可能事件所带来的信息量求期望**，其结果就能衡量小明考试的不确定度：

HA(x)=−[p(xA)log(p(xA))+(1−p(xA))log(1−p(xA))]=0.4690HA(x)=−[p(xA)log(p(xA))+(1−p(xA))log(1−p(xA))]=0.4690

与之对应地，小王的熵：

HB(x)=−[p(xB)log(p(xB))+(1−p(xB))log(1−p(xB))]=0.0114HB(x)=−[p(xB)log(p(xB))+(1−p(xB))log(1−p(xB))]=0.0114

虽然小明考试结果的不确定度较低，毕竟十次有9次都不及格；但是小王考试结果的不确定度更低，1000次考试只有1次不及格的机会，结果相当的确定。

再假设一个成绩相对普通的学生小东，他及格的概率是P(xC)=0.5P(xC)=0.5

小东考试结果的不确定度比前边两位同学要高很多，在成绩公布之前，很难准确猜测出他的考试结果。

从上面可以看出，熵是信息量的期望值，它是一个随机变量的确定性的度量。
熵越大，变量的取值越不确定；反之，熵越小，变量取值就越确定。

对于一个随机变量X，它所有可能取值的信息量的期望E[I(x)]E[I(x)]

假如X为0-1分布，当两种取值的可能性相等时（p=0.5），不确定度最大（此时没有任何先验知识）；当p=0或1时，熵为0，即此时X完全确定。
熵与概率p的关系如下图：

注：熵的单位随着公式中log运算的底数而变化，当底数为2时，单位为“比特”(bit)，底数为e时，单位为“奈特”。

3 条件熵

在随机变量X发生的前提下，随机变量Y发生所新带来的熵定义为Y的条件熵，用H(Y|X)H(Y|X)表示，用来衡量在已知随机变量X的条件下随机变量Y的不确定性。

如果这样说显得空洞，那么可以进行转换:

H(Y|X)=H(X,Y)–H(X)H(Y|X)=H(X,Y)–H(X)

上式表示(X,Y)发生所包含的熵减去X单独发生包含的熵。推导如下：

4 相对熵

相对熵(relative entropy)又称为KL散度(Kullback-Leibler divergence)，KL距离，是两个随机分布间距离的度量。
记为DKL(p||q)DKL(p||q),它度量当真实分布为p时，假设分布q的无效性。

DKL(p||q)=Ep[logp(x)q(x)]=∑x∈χp(x)logp(x)q(x)DKL(p||q)=Ep[logp(x)q(x)]=∑x∈χp(x)logp(x)q(x)

并且为了保证连续性，做如下约定：
0log00=0，0log0q=0，plogp0=∞0log00=0，0log0q=0，plogp0=∞表示在真实分布为p的前提下，使用q分布进行编码相对于使用真实分布p进行编码（即最优编码）所多出来的bit数。

5 交叉熵

交叉熵容易跟相对熵搞混，二者有所区别。
假设有两个分布p，q，它们在给定样本集上的交叉熵定义如下：

CEH(p,q)=Ep[−logq]=−∑x∈χp(x)logq(x)=H(p)+DKL(p||q)CEH(p,q)=Ep[−logq]=−∑x∈χp(x)logq(x)=H(p)+DKL(p||q)

可以看出，交叉熵与相对熵仅相差了H(p)，当p已知时，可以把H(p)看做一个常数，此时交叉熵与KL距离在行为上是等价的，都反映了分布p，q的相似程度。
最小化交叉熵等于最小化KL距离。它们都将在p=q时取得最小值H(p)（因为p=q时KL距离为0，因此有的工程文献中将最小化KL距离的方法称为Principle of Minimum Cross-Entropy (MCE)或Minxent方法）。

交叉熵用来衡量两个分布的接近程度，如果他们完全一样，则交叉熵为0。

在logistic regression中，
p:真实样本分布，服从参数为p的0-1分布，即X∼B(1,p)
q:待估计的模型，服从参数为q的0-1分布，即X∼B(1,q)
两者的交叉熵为：

CEH(p,q)=−∑x∈χp(x)logq(x)CEH(p,q)=−∑x∈χp(x)logq(x)

这个结果与通过最大似然估计方法求出来的结果一致。

6 信息增益

在决策树ID3算法中，使用信息增益来选择最佳的特征作为决策点。

信息增益表示得知特征X的信息而使得类Y的信息不确定性减少的程度，即用来衡量特征X区分数据集的能力。
当新增一个属性X时，信息熵H(Y)H(Y)

7 互信息

两个随机变量X，Y的互信息定义为X，Y的联合分布和各自独立分布乘积的相对熵，用I(X,Y)表示：

而一般来说，熵H(Y)H(Y)之差称为互信息。推导如下：

所以在决策树算法中，信息增益等价于训练数据集中类和特征的互信息。

8 信息增益比

在决策树C4.5算法中，使用信息增益比来选择最佳的特征作为决策点。

特征A对训练数据集D的信息增益比gR(D|A)gR(D|A)

这之中

HA(D)=−∑i=1n|Di||D|log2|Di||D|