粒子滤波(Particle Filter)是一种用于非线性和非高斯系统状态估计的概率滤波方法,它通过一组随机样本(粒子)来近似表示系统的后验概率分布。下面是粒子滤波的基本原理:
1. 状态空间模型:
假设我们有一个动态系统,可以用状态空间模型来描述,即:
\[ x_t = f(x_{t-1}, u_t) + \epsilon_t \]
其中,\( x_t \) 是系统在时刻 \( t \) 的状态,\( u_t \) 是控制输入,\( f \) 是状态转移函数,\( \epsilon_t \) 是过程噪声。
2. 观测模型:
系统的状态通常无法直接观测到,但可以通过观测得到关于状态的信息,即:
\[ z_t = h(x_t) + \delta_t \]
其中,\( z_t \) 是在时刻 \( t \) 对系统状态的观测,\( h \) 是观测函数,\( \delta_t \) 是观测噪声。
3. 粒子滤波的步骤:
- **初始化**:从先验分布中抽取一组粒子,表示对状态的初始估计。
- **预测**:根据状态转移函数 \( f \) 和控制输入 \( u_t \),对每个粒子进行预测,得到下一个时刻的状态估计。
\[ x_t^{(i)} = f(x_{t-1}^{(i)}, u_t) + \epsilon_t^{(i)} \]
- **更新**:根据观测值 \( z_t \),对每个粒子的权重进行调整,以反映观测的可能性。
\[ w_t^{(i)} \propto p(z_t \mid x_t^{(i)}) \]
- 重采样:根据更新后的权重,重新对粒子进行抽样,以确保高权重的粒子得到更多的复制,低权重的粒子被剔除,从而得到下一个时刻的状态估计。
4. 重复:重复预测、更新和重采样步骤,以不断改进对系统状态后验分布的估计。
粒子滤波通过随机抽样的方法,能够有效处理非线性和非高斯的系统,因此在目标跟踪、机器人定位和SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)等领域得到广泛应用。