贝尔曼方差和软贝尔曼方程

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分类专栏： 强化学习 文章标签： 人工智能 python 算法
于 2023-06-22 11:39:59 首次发布
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贝尔曼方程

来自于张伟楠老师书籍
在这里插入图片描述
顺便记录一下SAC中的软贝尔曼方程：

公式种包含的 V ( s t + 1 ) V(s_{t+1}) V(st+1​)是关于熵的值函数。

在多智能体强化学习中

在这里插入图片描述

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如果给定了贝尔曼方程和约束条件，可以使用线性规划来求解。以下是一个MATLAB的例子： ```matlab % 定义贝尔曼方程和约束条件 % V(s) = max_a { R(s,a) + gamma * Σ_s' P(s'|s,a) * V(s') } % V(s) <= b(s) % V(s) >= l(s) % V(s)是状态s的值函数，R(s,a)是在状态s下采取动作a所获得的奖励，P(s'|s,a)是在状态s下采取动作a后转移到状态s'的概率，gamma是折扣因子，b(s)和l(s)分别是状态s的上界和下界。 S = 3; % 状态数 A = 2; % 动作数 R = [0 1; 2 3; 4 5]; % 奖励矩阵 P = zeros(S, S, A); % 状态转移概率矩阵 P(:,:,1) = [0.8 0.1 0.1; 0.2 0.7 0.1; 0.1 0.3 0.6]; P(:,:,2) = [0.1 0.8 0.1; 0.3 0.4 0.3; 0.6 0.2 0.2]; gamma = 0.9; % 折扣因子 b = [1; 2; 3]; % 上界 l = [-1; -2; -3]; % 下界 % 构建线性规划模型 f = -ones(S, 1); % 目标函数 Aeq = zeros(S); % 等式约束 beq = zeros(S, 1); for s = 1:S Aeq(s,:) = -gamma * P(:,:,1)'(:,s)'; beq(s) = R(s,1); end lb = l; % 下界约束 ub = b; % 上界约束 % 求解线性规划 options = optimoptions('linprog','Display','none'); [V,~,exitflag] = linprog(f,[],[],Aeq,beq,lb,ub,[],options); % 输出结果 if exitflag == 1 disp(['最优值函数：' num2str(V')]); else disp('线性规划求解失败！'); end ``` 这个例子中，我们先定义了贝尔曼方程和约束条件，然后构建了线性规划模型。模型的目标函数是状态的负值，等式约束是贝尔曼方程中的求和式，下界约束和上界约束分别是状态的下界和上界。最后，使用MATLAB的linprog函数求解线性规划，并输出结果。
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