深入理解梯度下降、拉格朗日对偶与正则化(1)-CSDN博客

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1. 梯度下降

1.1 等高线的概念

首先看下图，很多学生可能对于等高线的定义都不是太清楚，首先我们先搞清楚等高线是个什么东西。

图1 等高线示意图

图2 等高线中的梯度走向

1.2 梯度方向为什么与等高线切线方向垂直？

有很多人可能有一个疑问，那就是梯度方向为什么是与等高线方向垂直的呢？

关于这部分的数学证明，网上有很多可以参考的资料，这里就不多做赘述，这里只谈论我本人的个人理解，以下图黄色圆圈为例：

1. 黄色圆圈上所有的点数值（函数结果）都一样

2. 既然数值一样那在整个黄色圆圈上数值都不会变化

3. 那对应于梯度来讲的话，黄色圆圈上任意一点的斜率为0

4. 那么梯度是什么？梯度是函数值增加最快的方向

5. 那梯度怎么才能变化最快呢？垂直于黄色圆圈上切线的方向变化最快

6. 所以梯度方向垂直于等高线

2. 拉格朗日函数

拉格朗日乘子法在众多领域都有广泛应用。最初它是为解决力学中的约束问题而提出的。在经典力学中，许多物体的运动受到各种约束条件的限制。例如，一个质点被限制在一个曲面上运动，或者多个质点之间存在着某种连接关系，使得它们的运动相互制约。拉格朗日乘子法能够将这些约束条件纳入到力学系统的分析中，通过引入拉格朗日乘子，将有约束的力学问题转化为无约束的变分问题，从而方便地求解物体的运动方程。

随着科学技术的发展，其应用范围不断扩大。在数学领域，常常需要在满足一定约束条件下求函数的极值。例如，求一个多元函数在某些等式约束下的最大值或最小值。拉格朗日乘子法为解决这类问题提供了一种通用的方法，它将约束条件与目标函数相结合，构造出拉格朗日函数，通过求解拉格朗日函数的驻点来找到原问题的可能极值点。

此外，在经济学中，可用于求解消费者在预算约束下的效用最大化问题，或者生产者在成本约束下的利润最大化问题；在工程学中，可用于结构优化设计、资源分配等问题；在计算机科学的机器学习领域，拉格朗日乘子法也被用于支持向量机等算法中的优化问题。

拉格朗日函数的本质：去约束

2.1 拉格朗日乘子法的基本概念

ps：对于约束函数 $g(x_{1}, x_{2}, \cdot \cdot \cdot , x_{n})$ 的理解不要单纯局限于变量，可以通过一下这个数学应用实例来进行更深一步的理解。

2.2 拉格朗日乘子法的数学应用实例

2.2.1 问题描述

假设我们要设计一个矩形，已知其周长 P 固定，需要找到长 x 和宽 y 的值，使得矩形的面积 A 最大。

2.2.2 数学建模

目标函数：矩形的面积 $A(x, y) = xy$ ，我们希望最大化这个函数。

约束条件：矩形的周长 $P = 2x + 2y$ 是固定值，将其转化为 $g(x, y) = 2x + 2y - P = 0$ 。

ps: 为什么说对于约束函数 $g(x_{1}, x_{2}, \cdot \cdot \cdot , x_{n})$ 的理解不要单纯局限于变量呢，对于这里的约束条件来说，有的教程可能就会以 $P = g(x, y)$ 的形式出现，就相当于将 $g(x, y)$ 等同于 $2x + 2y$ ，其实将P挪过来，再将整体等同于 $g(x, y)$ 是一样的。

2.2.3 使用拉格朗日乘子法求解

1. 构造拉格朗日函数：引入拉格朗日乘子λ，构造拉格朗日函数

2. 求偏导数并令其为0：

3. 解方程组：由 $x = -2\lambda$ 和 $y = -2\lambda$ 可知 $x = y$ ，将其代入约束条件

$2x + 2y - P = 0$

中，得到

$2x + 2x -P = 0$

即 $4x = P, x = y = \frac{P}{4}$ 。

2.3 拉格朗日函数的数学原理

在深度学习中有过拟合的情况，一般采用……的方法，那么这种方法在深度学习中的具体应用是什么样的呢？以及在什么条件下会满足呢？

2.4 多个约束条件下的拉格朗日对偶函数

具体看如下例子：

要满足上面图片中的要求，就要满足以下条件：

下面这种情况就相当于所有的约束条件都是松弛的（因为最小值就在约束范围内，所有的 $\lambda$ 都为0）：

3. 拉格朗日对偶

拉格朗日乘数法有自己的优点，但是也有相应的问题，不能保证自己找出的点就是极值点就是最值，有可能是鞍点，比如下图这种情况：

但是最值只有1个。像这种极值点不止一个的问题称为非凸问题。

那么什么是凸问题，什么是非凸问题？什么是凸函数，什么是凹函数？

1. 凸问题：目标函数是凸函数/凹函数，也就是说只有一个极值。在凸函数上求最小值，在凹函数上求最大值，一般情况下我们习惯于求最小值，因此遇到凹函数先加一个负号变成凸函数然后来求最小值，如下图所示：

但是并不是所有问题都是凸问题，如果遇到了非凸问题该怎么办呢？这个时候就需要用到拉格朗日对偶函数了，对于拉格朗日对偶问题有如下定义：

3.1 拉格朗日原问题

假设 f ( x ) , c i ( x ) , h j ( x ) f(x),c_i(x),h_j(x) f(x),ci(x),hj(x)是定义在 R n R^n Rn上的连续可微函数，考虑约束最优化问题：

ps：很多人都在想为什么这么假设？这是一个通用性的假设，适用于所有情况！！！因为 $c_{i}(x) \geq 0$ 他不就是 $-c_{i}(x) \leq 0$ 吗？然后你就把 $-c_{i}(x)$ 重新理解为 $c_{i}(x)$ 不就完事了？有小于等于0，有大于等于0，还有等于0，这不就是适用于所有情况的一种假设吗？

将上述情况成为约束最优化问题的原始问题。

如果不考虑约束条件，原始问题就是：

因为假设其连续可微，利用高中的知识，f(x)求导数，然后令导数为0，就可解出最优解很简单。但是问题来了，这里有约束条件，必须想办法把约束条件去掉才行，拉格朗日函数派上用场了。

利用上节介绍的拉格朗日函数来“去约束”：

网上很多资料都是将这个拉格朗日函数的计算分为两层，来实现对f(x)的等价求min，如下所示：

那么这种形式为什么能够在约束条件内的同时又求出min f(x)呢？

首先第一个式子是将x视为固定数值，也就是常量，求出 $max L(x, \alpha , \beta )$ ，，此时 f(x) 相当于常量，那么此时α和β取什么数值会使得 $L(x, \alpha , \beta )$ 取到最大值呢？这里有两种情况：

1. x 符合约束条件，此时 $c_{i}(x) \leq 0$ ,那么因为 α ≥ 0，因此 $\alpha c_{i}(x) \leq 0$ 最大值为0，此时 $\alpha =0$ ，因为符合约束条件因此 $h(x)=0$ ，此时 $max L(x, \alpha ,\beta ) = f(x)$ 。

2. x不符合约束条件，此时 $c_{i}(x) > 0$ ,那么因为 α ≥ 0，因此 $\alpha c_{i}(x) > 0$ 最大值为 $\infty$ ，此时 $\alpha =\infty$ ，此时 $h(x)\neq 0$ ，很轻易能够得到使得 $\beta h(x)=\infty$ 的 $\beta$ 。