量化交易之实时模式20210415

最新推荐文章于 2024-06-16 21:18:58 发布

Mr雪候鸟

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分类专栏：量化交易

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_42656043/article/details/118415171

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本文介绍了2021年4月15日的量化交易实时模式，探讨了如何利用数据分析和算法进行实时交易决策，包括市场趋势分析、风险管理与交易策略实施。

摘要由CSDN通过智能技术生成

2021年5月以来收益图

# 策略中必须有init方法
# coding=utf-8
from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
from gm.api import *
from datetime import timedelta
import numpy as np
import time
import talib

"""
数据准备：（只要上证、深证，剔除停牌和st股和上市不足100日的新股和退市股和B股）
最高价 = 最近30个交易日最高价
最低价 =最近30个交易日最低价
均价 = 最近30个交易日收盘均价
市值  = 最近一个交易日收盘市值
成交量 = 近三天日均成交量
MACD快线 = 日线级别的系统默认参数
MACD慢线 = 日线级别的系统默认参数


选股：
收盘价：最近一个收盘价小于最近30个交易日最高价*0.7，且小于均价
成交量：
	市值小于100亿，近三天的日均交易量大于3亿
	市值大于100亿，近三天的日均交易量大于10亿
回测时间为：2021-01-01 08:00:00 到 2020-04-15 16:00:00 
"""


def init(context):
    # 每个交易日的09:20 定时执行algo任务（仿真和实盘时不支持该频率）
    schedule(schedule_func=algo, date_rule='1d', time_rule='09:10:00')

    # 使用多少的资金来进行开仓。
    context.ratio = 0.8
    # 定义股票池数量
    context.num = 30

# 定义MACD函数
def MACD(prices, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9):
    '''
    参数设置:
        fastperiod = 12
        slowperiod = 26
        signalperiod = 9
    返回: macd - signal
    '''
    data_save = []
    macd, signal, hist = talib.MACD(prices,
                                    fastperiod=fastperiod,
                                    slowperiod=slowperiod,
                                    signalperiod=signalperiod)
    data_save = [macd[-1], signal[-1], macd[-1] - signal[-1]]