前置知识：概率基本概念
一、数学期望
如果X是一个离散的随机变量，输出值为 x1,x2,…
和输出值相应的概率为p1,p2,…（概率和为1）, 那么期望值
E
[
x
]
=
∑
i
p
i
x
i
E[x]=\sum_{i}^{}{p~i~x~i~}
E[x]=∑ip i x i
二、期望的运算
- E ( φ ) = Σ φ i P i E(φ)= Σφ~i~P~i~ E(φ)=Σφ i P i ，这是期望的定义，其中 φ i φ~i~ φ i 是一个取值，而Pi是取这个值的概率
- 期望有“线性”，也就是说对于不相关的两个随机变量φ和ξ，
E ( φ ± ξ ) = E ( φ ) ± E ( ξ ) ； E ( φ ξ ) = E ( φ ) E ( ξ ) ； E ( φ / ξ ) = E ( φ ) / E ( ξ ) E(φ±ξ)=E(φ)±E(ξ)；E(φξ)=E(φ)E(ξ)；E(φ/ξ)=E(φ)/E(ξ) E(φ±ξ)=E(φ)±E(ξ)；E(φξ)=E(φ)E(ξ)；E(φ/ξ)=E(φ)/E(ξ) - 在某些情况下，期望可以表示成一个无穷的
等比数列，然后利用极限的思想来求。
三、 全期望公式
E ( Y ) = E ( E ( Y ∣ X ) ) = ∑ i P ( X = = x i ) E ( Y ∣ X = = x i ) E(Y)=E(E(Y|X))=\sum_{i}P(X==x~i~)E(Y|X==x~i~) E(Y)=E(E(Y∣X))=∑iP(X==x i )E(Y∣X==x i )
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